"콜옵션가격결정모형" 검색결과 121-140 / 148건

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  [경영]주식워런트증권 (ELW) 에 대하여.

  반대로 풋 주식워런트증권은 배당이 클수록 가격은 높아진다.(3)주식워런트증권의 투자지표1)이론가 및 민감도 지표① 주식워런트증권의 이론가치와 민감도지표는 옵션(이항모형)과 동일한 방식으로 ... 옵션이론가는 상장시 매매거래의 기준가격이 되며, 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미침.② 워런트가격 결정 요인과 민감도2) 패리티(Parity)- 주식워런트증권의 내재가치를 알 수 ... 주식워런트증권의 가격 구조(1)주식워런트증권의 가격구조(2)주식워런트증권의 가격결정 요인(3)주식워런트증권의 투자지표3.

  리포트 | 14페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.12.21

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  재무관리 기본용어 정리

  팔 수 있는 풋옵션과 발행회사가 전환사채를 되살수 있는 콜옵션의 발행조건이 붙기도 한다.전환사채는 발행회사의 입장에선 낮은 이자를 지급하고 자금을 조달할 수 있어 주식활황기 때 자금조달수단으로 ... 효율적 포트폴리오 선택문제 : 2차계획법의 일종인 완전공분산모형을 사용.Minimizesubject to(8)and*투자자가 원하는 임의의 기대수익률.자본자산가격모형(Capital ... 주식매수청구권의 매수가격은 일단 회사와 주주의 협의에 의해 결정된다. 그러나 협의 자체는 사실상 어려우므로 보통 이사회 결의일 전 60일간의 거래량의 가중평균가격으로 결정된다.

  리포트 | 95페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.10.23

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  [선물시장론] 장외파생상품 정리

  신용파생상품 이용.스왑가격의 결정과 포지션 평가1. 비교우위 모형가. ... 존재.부분룩백(만기중 일부기간),수정룩백(미리 정해진 행사가격) : 콜옵션(기간내최고치-행사가만큼 수익발생)래더옵션 - 미리 설정된 가격수준중 어디까지 도달 했는지로 수익구조 결정cf ... > 룩백(실제 도달 수준으로 행사가 결정), 래더(어디까지 왔는지로 행사가 결정)수정래더(미리정해진 행사가격) : 콜옵션(도달한 래더값중 가장 높은값-행사가만큼 수익)스탭록래더(다중래더

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.10

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  [재무관리] 우리나라 기업의 자본조달

  자세한 것은 Sharpe, W.F., "Capital Asset Prices: A Theory of Ma개념과 금융자산가격결정의 기본틀개념을 이용하여 채권의 가격을 결정하면 다음과 ... 이 정의에 의해서 주식의 평가모형중 가장 대표적인 고든(M.J. Gordon)의 항상성장모형{) 항상성장모형은 다음의 세 가지 가정을 필요로 한다. ... 주식가격의 결정방법투자자(Byopic Investors)와 투기자(Myopic Investors, Speculators)란 두 유형의 시장 참가자가 있다고 전제투자자는 진정한 의미에

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.09.06

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  [옵션] 옵션의 평가

  이와 같은 차익거래가 계속되는 한 차이거래에 의한 초과수익률 0이 되는 수준에서 균형이 유지된다.제 3장 옵션가격 결정 이론1. 콜옵션가격 결정 모형2. ... 블랙-숄즈의 콜옵션가격결정 모형콜옵션가격의 2항접근법에서는 주가에 대한 기대가 변화될 때마다 헷지비율을 조정한다고 가정하고 있다. ... 옵션의 가격의 결정요인콜옵션의 가치는 1 보통주가격이 상승할수록, 2만기까지의 기간이 길수록, 3 무위험수익률이 높을수록,사가격이 높을수록 하락한다.쿳옵션가치는 1 보통주가격(Sr)

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.16

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  [주가지수옵션] 옵션의 손익구조

  옵션 가격결정모형 중 이항모델(Binomial Model)의 가정도 미래의 주가는 상승 아니면 하락 이라는 두 가지 움직임을 보인다는 것에서 출발한다.선물 매매에 있어 상승 또는 하락을 ... , 콜옵션 매도, 풋옵션 매수 및 풋옵션 매도의 4가지 포지션이 있다.콜옵션은 기초자산을 행사가격으로 살 수 있는 권리이고, 풋옵션은 기초자산을 행사가격에 팔 수 있는 권리를 말한다 ... 상승, 콜옵션가격 상승반대매매를 통한 이익[(p-4)*10*100000원] 실현KOSPI200 하락, 콜옵션가격 하락반대매매를 통한 손절매 [(4-p)*10*100000원]만기 보유시옵션만기일의

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.04

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  국제 금융 상품

  학계에서도 옵션가격결정 모형 등 새로운 금융 상품 가격결정 모형들을 개발하는 등 금융혁신에 기여를 하게 되었다.금융혁신의 과정은 1980년대 초반 미국으로부터 시작되었으며, 유럽을 ... 매각시의 가격에다 재매입시점까지의 이자를 가산한 가격으로 결정한다. ... 연방준비자금시장에서의 콜 론 금리는 미국시장에서의 초단기 금리지표로 이용된다.2-2.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.02.18

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  재무관리 용어정리

  채무자가 원리금을 약정대로 지급하지 못하게 될 가능성체계적 위험 : 어떤 자산의 위험 중에서 자본시장 전체의 수익률 변동 때문에 발생하는 위험, 그 크기는 베타계수에 의해 측정한다콜옵션 ... 길고 위험이 큰 금융자산을 거래하는 금융시장자본시장선(CML) : 무위험자산과 시장포트폴리오를 결합하여 포트폴리오를 구성할 대 그 포트폴리오의 위험과 기대수익율 사이의 관계자본자산 가격결정모형 ... 주식회사의 주주가 출자자로서 회사에 대하여 갖는 지분증권시장성(SML) : 균형상태에서 어떤 자산의 기대수익률이 베타계수와 선형적 관계를 갖고 있다는 것을 나타낸 식, CAPM(자본자산가격결정모형

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.04.28

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  [수학] 블랙-숄즈 미분방정식 유도

  가 일정하다.③ 위험을 완전히 제거하는 델타헷징을 한다.④ 차익거래기회가 없도록 dII = IIrdt를 가정한다.※ 옵션가격결정 모형 Black-Scholes 공식C = SN(d1) ... -rTN(-d2) - SN(-d1)d1 =ln(S/X) +(r + σ2/2)Tσd2 =ln(S/X) +(r - σ2/2)T= d1 - σσC = 현재의 콜옵션 가격S = 현재의 주가N ... 콜옵션인 경우에, 만일 주가 S가 상승하면 V(S, t)도 상승한다. 반대로, 만일 S가 하락하면 V(S, t)도 하락한다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.01.19

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  [경제](경제 3학년D 형)한국의 재벌총수나 일가족의 적은 주식소유율에 반해 재벌그룹을 소유할수 있는 이유

  다만, 현물시장에 대한 선물시장의000*105*0.7634=190,255즉, 190,255개의 콜 옵션을 매도하면 위험을 hedge할 수 있고 이 때 얻을 수 있는 옵션매도 수익은 ... 이러한 이건희 회장의 상황을 고려해서 위험을 hedge할 수 있는 방법으로 코스피 200의 선물과 옵션을 이용해 보기로 결정하였다. ... 그리고 이 자료를 이용해서 시장모형을 바탕으로 회귀분석을 해보았다.

  리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.10.13

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  선물 옵션에 관한 자료

  현물가격 + 현물보유비용 - 현물보유수입이러한 관점에서 선물균형가격결정모형( future pricing model : FPM )은 상품선물과 금융선물로 나누어 진다.- 보유비용모형 ... 보험료에 해당T-bill과 같은 무위험채권 보유 + 주식콜옵션, 지수콜옵션, 지수선물콜옵션 매입 --> 신용콜옵션전략(fiduciary call option strategy) -- ... 선도거래와 선물거래의 비교선도계약(forward contract)은 계약시점에서 결정된 가격으로 만기에 기초자산을 인도(인수)하는 계약이다.

  리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.07.16

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  [증권전략] 증권의 종류와 가치분석

  )으로 구분되고, 옵션을 무엇에 연동시키느냐에 따라 금리 변동과 발행사의 신용등급 변동에 따른기에 받게 되는 금액발행금액 : 채권구입 시 지불금액(2) 채권가격의 결정 요인 : 채권의 ... 이 상환조건은 발행기업이 만기 전에 임의로 채권을 상환시킬 수 있는 콜 옵션(Call Option)과 채권 소유자가 발행기업에 대해 상환을 요구할 수 있는 풋옵션(Put Option ... 사채임과 동시에 경제적인 의미로는 잠재적 주식의 이중적 성격을 지니고 있는 사채와 주식의 중간적 합된 증권인데 신주인수권 행사 시 약정된 매입대금을 납입하고 신주를 인수하게 되므로 콜옵션과

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.16

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  특허가치 평가방법론의 이론적 고찰

  , 투자결정론적 모형, 의사결정론적 모형, 위험분석 모형, 가치공헌 모형이 있다. ... 원래 주로 사용되는 분야가 주식의 콜옵션제도에서 많이 사용되었는데 이것을 특허 등 지적재산권과 관련된 평가방법에 적용할 수 있겠다하여 적용되기 시작하였다. ... 결정론적 평가법에는 평점 (Scoring)모형, Profile모형, Checklist모형, 쌍비교모형, 마름모모형, 프론티어모형이 있고, 경제론적 평가법에는 Economic Index모형

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.01.15

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  선물거래1권정리요약

  코스피200선물 이론가격 결정산식 (프린트 참고)- 베이시스 (너무너무 중요)?선물가격과 현물가격의 차이?보유비용모형의 보유비용과 그 크기가 같다? ... 즉, 향후 일정시점의 미래가격에 대한 매매를 취할 수 있는 권리와 의무로서 콜옵션과 풋옵션이 존재한다.- 주가지수는 이론적인 수치라는 점에서 주가지수선물과 동일하게 실물결제가 아닌 ... 약정일까지 약정된 가격으로 선물을 거래할 수 있는 권리- 주가지수선물 콜옵션 : 매수포지션을 취할 수 있는 권리 의미- 주가지수선물 풋옵션 : 매도포지션을 취할 수 있는 권리 의미?

  시험자료 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.12.06

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  [금융]위험 (risk)

  (펀드평균수익률 - 무위험평균수익률)/펀드 수익률 표준편차 Treyner 지수 = (펀드평균수익률 - 무위험평균수익률)/ 펀드 베타 계수 Jensen's alpah 지수 =자본자산가격결정모형 ... 위험을 과대평가 - 정규분포나 로그정규분포가 아닌 이러한 옵션은 어떻게 위험을 측정해야 하는가? ... 비선형자산 – 옵션 – 5. Shortfall Probability(SP) 6. Lower Partial Moments(LPMS) 7.

  리포트 | 40페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.01.04

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  [선물,옵션] 선물,옵션이란?

  이와 같이 옵션가격결정모형을 이용하여 구한옵션가격을 옵션이론가라고 합니다. 그런데 시장에서 거래되는 옵션의 가격은 이와 가격차이를보이게 되지요. ... 이렇게 얘기하면 어떨지… 옵션가격결정모형을 옵션가격에 관한 식으로 나타낼 수 있는 반면에 변동성에관한 식으로 나타낼 수 없다는 것이지요. ... 역사적변동성을 대입했을 때 옵션이론가격을 구했고 그렇다면 어떤 변동성을대입했을 때 옵션시장가격이 나올 수 있을까를 고민하다가거꾸로 옵션가격결정모형에 옵션시장가격을 대입해서 구한옵션의

  리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.07.05

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  e-Business 아키텍처와 구성요소

  신경과 같은 다양한 분석 모형을 활용하게 된다. ... 마케팅 채널로는 영업망(대리점, 영업점), 콜센터, 캠페인 관리, 고객 서비스 센터의 시스템을 들 수 있다. ... CRM은 전사 회계, 영업 및 구매, 재고 등 경영활동 프로세스들을 통합적으로 연계하여 관리해 주며, 기업에서 발생하는 정보들을 서로 공유하고 새로운 정보의 생성과 빠른 의사결정을

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.10.26

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  옵션

  Scholes교수는 몇가지의 가정하에 앞의 가격결정요인을 고려한 유럽형 옵션가격결정모형을 발표하였다. ... 결국 블랙-숄즈모형에 의한 콜옵션의 프리미엄은 만기일의 주가지수 기댓값의 현재가치로부터 권리행사시 지급할 금액의 기댓값의 현재가치를 차감한 금액이다.한편 풋옵션의 가격은 윗 식과 풋-콜패리티를 ... 이제 블랙숄즈의 옵션가격결정모형(Block-Scholes option Pricing Model)을 살펴보기에 앞서 이들의 방법론을 이해하기 위하여 옵션가격의 범위를 정의하는 확률적지배

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.12.08

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  [재무] Value at Risk

  예를 들어 주식에 대한 콜옵션의 가치를 라고 할 때, 콜 옵션의 가치는 기초주식의 가격이나 변동성 또는 옵션 행사가격 등과 같은 을 해 보면, 수익률의 변화를 Δy라고 할 때,이고, ... 예를 들어, 표준 유럽형 콜옵션의 경우,이 되는데, 이 방법은 등가격 옵션과 같이 옵션의 감마가 큰 경우 매우 유용합니다. 여기서 식의 양변에 분산을 취하면,이 됩니다. ... 여기서 수익률의 분포가 정규분포라고 가정하면 채권의 VaR는,가 됩니다.이와 같이 델타-노말 분석법은 리스크 요인이 결정되면 이들 요인의 변동성과 분산-공분산 행렬(Σ)을 추정하게

  리포트 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.12.06

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  [경영정보시스템] 도미노 피자의 MIS활용 사례 분석

  -각 메뉴의 재료 -가격 -기타 메뉴-가격 -처리상태 -할인 -경쟁업체의 유사메뉴주문자와 가장 가까운 매장정보 -주문 상황 - 대기시간상담원 모니터 화면 예시(인트라넷)3. ... BallsPreviousCurrentNextERP 위치와 방향(6) 전사에 걸친 최적화통합형/전사적ERP(5) 단위수준의 비즈니스 최적화통합형/사업단위ERP한정적/단일기능ERP(4) 편익과 관련된 고비용(3) 고객편익제약 E-옵션과 ... 콜센터IIIIIIIVIIIStrategic MIS-CRM(1588-3082)콜센터의 구성도1588-3082이름?? 전화번호??

  리포트 | 47페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.04.06

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