"콜옵션가격결정모형" 검색결과 41-60 / 148건

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  『블랙숄즈 가격결정모형』분석

  ※옵션의 가격결정요인들이 콜옵션·풋옵션에 미치는 영향1.3 가격결정모형1)가격결정모형의 정의옵션가격결정모형(OPM : Option Pricing Model)은 옵션의 균형가격이 구체적으로 ... 주제 : 『블랙숄즈 가격결정모형』I. 옵 션1.1 옵션1.2 가격결정요인1.3 가격결정모형Ⅱ. ... 어떻게 결정되는가를 설명하는 가격결정모형으로 크게 다음의 이항 옵션가격결정모형(binomial OPM)과 블랙-숄즈 옵션가격모형(Black-Scholes OPM)과 같은 두 가지

  리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.11.06

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  시장에서 원유 가격 하락 -> 선물 시장에서의 마진 콜 -> 경영진은 장기 원유공급계약에서의 이익은 무시하고 헤지거래에서의 손실만을 문제삼하 헤지 포지션 청산 -> 13억달러의 손실 ... 부재: 매입원가로 드가 지속적으로 증가 -> 손실 누적 -> LTCM을 모방한 다른 헤지펀드들도 손실 누적 -> 시장전체에 유동성이 낮은 채권에 투매 발생 -> 손실 폭 증폭실패원인모형위험 ... 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 따라 금융기관에 나타나는 리스크의 종류이자수익 하락 위험 -> 금리리스크순자산의 가치변동 -> 가격리스크만기

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  AFPK - 투자설계(요약)

  살 수 있는 권리를 ‘콜 옵션’ 또는 팔 수 있는 권리를 ‘풋 옵션’이라고 한다.옵션을 매수하는 사람은 해당옵션을 매도한 사람에게 일정한 대가(프리미엄)을 지불해야 한다. ... 전환사채 투자자는 채권을 주식으로 교환할 수 있는 반면, 신주인수권부사채 투자자는 채권과 행사 가능한 콜옵션을 모두 보유할 수 있다. ... 무보증사채에 대한 신용평가를 받은 사실이 없는 경우 발행법인은 2개 이상의 신용평가기관으로부터 동 사채에 대한 신용평가를 받아야 한다.투자자는 보통사채를 매입하는 동시에 전환권이라는 콜옵션을

  시험자료 | 36페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.04.23

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  텔레마케팅관리사 실기 2014~2016년 3개년 기출문제 (총 9회차)

  다음 자동차구매 매트릭스에서 보완적 평가 모형에 의해 평가할 때 계산과정과 최종선택 차종을 쓰시오구분속성(가중치)가격(40)연비(30)사후관리(20)옵션(10)A자동차6798B자동차9689C자동차6877D자동차761073 ... 가격전략 수립시 가격결정에 영향을 미치는 주요변수 4가지를 쓰시오.13. 설문지 설계에 있어 필요한 질문이 확정되고 나면 각 항목별로 응답의 형태에 따라 질문을 결정해야 한다. ... 다음이 설명하는 구매의사결정과정(단계)은 무엇인가?

  시험자료 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.03.08

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  재무관리원론 민성기저 중간고사 정리/요약본입니다.

  ./ 투자의 선택은 증권들의 성격과 관련없이 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 결정.4.6 자본자산 가격결정모형분산의 한계포트폴리오의 구성- 분산효과에 의한 위험 감소를 목적 -> ... 1장 재무관리 개요재무관리개념 - 돈의 관리(의사결정을 통한 가치평가ex)가격결정)와 관련된 학문적 측면(논리적, 체계적)을 다룸. ... 옵션의 원칙- 구속이 없이 어떤 일을 할 수 있는 권리, 옵션의 발행자가 명시된 거래 요구할 권리는 있으나 의무는 아님.

  시험자료 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.06.22

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  기업도산(도산기업) 유형, 기존연구, 기업도산(도산기업) 예측모형, 기업도산(도산기업) 산출과정, 기업도산(도산기업) 임금채권보호, 기업도산(도산기업) 연구 사례, 향후 제고방안

  콜옵션모형과 도산예측모형이와 같이 기업의 주식가치를 마치 옵션모형의 콜옵션가치로 간주하여 옵션모형의 콜옵션가치(C), 기초자산(S), 행사가격(X)을 부실예측모형에서는 자기자본가치( ... Deventer 1999) 국내에서도 최근에 활발한 연구가 진행되고 있다4.부실예측을 위한 옵션모형의 이용방안은 Black-Scholes의 옵션가격결정모형을 이용해 기업의 부채가치를 ... 기업도산(도산기업)의 예측모형1. 콜옵션모형과 도산예측모형2. 콜옵션모형과 도산예측모형3. 도산예상확률식의 도출4. 도산예상확률의 산출Ⅴ. 기업도산(도산기업)의 산출과정Ⅵ.

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.03

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  [블랙숄즈모형]블랙숄즈모형의 주식가치, 블랙숄즈모형의 주식평가, 블랙숄즈모형의 채권옵션, 블랙숄즈모형의 옵션가격, 블랙숄즈모형의 옵션가치평가, 블랙숄즈모형의 편미분방정식 분석

  포아송과정을 갖는 콜옵션의 가격결정모형Ⅳ. 블랙숄즈모형의 채권옵션1. ... 옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가격결정에 관한 일반균형모형을 제시한 커지고, 기업가치변화율의 표준편차가 커질수록 주식가치의 차이는 커진다고 추론할 수 ... Black-Scholes 옵션가격결정모형에 의한 주식평가Black-Scholes는 다음과 같은 가정하에서 자본 구성에 있어서 부채를 사용하는 기업의 주식을 콜옵션으로 간주하여 기업주식의

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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  통화옵션과 외환 리스크 관리

  옵션 프리미엄을 ‘금융공학’적으로 계산하는 방법은 ‘블랙숄즈’ 모형, ‘이항가격 결정’모형 (콕스, 로스, 루빈스타인), ‘몬테카를로 시뮬레이션’ 등의 방법이 있다.1.2. ... 레인지 포워드를 제로 코스트로 하기 위해서는 풋 옵션의 행사가격이 결정된 상황에서 콜 옵션의 행사가격을 구하면 된다. ... 우선 헤지 거래에서 이득을 보고 싶은 원달러 환율을 결정한다. 그 환율을 실행가격으로 하는 풋옵션의 프리미엄이 결정된다.

  리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.17

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  경제학원론2 거시경제학 단어시험 정리

  부여한 계약콜옵션 : 살 수 있는 권리풋옵션 : 팔 수 있는 권리스왑 : 두 거래당사자가 미리 약정한 방식에 따라 미래의 일정 시점에 현금흐름을 교환하기로 하는 계약.금리스왑 : ... 특정상품 : 기초자산, 특정 시점 : 만기, 특정 가격 : 선물가격 혹은 선도가격.옵션 : 미래의 일정 시점 또는 기간동안 미리 정해진 가격으로 어떤 상품을 사거나 팔 수 있는 권리를 ... 이자,이윤을 지불하는 주체.정부부문 : 국민의 안녕과 질서유지 및 민간의 원활한 경제생활 보장을 위한 지출과 지출 충당을 위하여 조세로 조달하는 경제주체.생산물시장 : 국민소득순환모형에서

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.05.22

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  기업은 투자자의 장난감이 아니다

  리스크를 관리하기 위해서 MM이론, 자산가격결정 모형(CAPM), 옵션가격결정 이론 등이 있지만 문제는 현실과 동떨어진 가정을 설정하였다는 점과 기업경영자의 입장이 아닌 투자자나 금융기관의 ... 재무관리 수업 시간에 학습한 것처럼 풋옵션과 콜옵션을 하나씩 사면 긍정적인 투자방안이 될 수 있다고 생각한다.- ‘시장리스크에 대한 견해를 갖는 것은 금물이다.’ ... 그러나 ‘주식 가격에 약한 자기상관성’에서 보는 것과 같이 전날 주식 가격이 올랐으면 다음날 오를 확률이 내릴 확률보다 높다는 것을 통해서 주관적 요소가 반영된다는 것을 볼 수 있다

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.12.10

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  파생상품 선물옵션의 이론가격과 시장가격 비교 분석

  개별주식옵션의 이론가격과 시장가격의 비교분석(page.5)- NINTENDO 개별주식옵션의 간략한 소개- 가격결정모형의 선택:u와d의 결정, 기간 중 배당의 추정, 무위험이자율의 ... & 유러피언 옵션만기월12월물최종거래일각 결제월의 두 번째 금요일즉 2013년 12월 13일(금)■ 가격결정 모형의 선택- 주식옵션의 이론적 가격을 구하기 위해 선택한 모형으로 다기간 ... 두 번째 목요일즉 2013년 12월 12일(목)■ 가격결정 모형의 선택-주식선물의 이론적 가격을 구하기 위하여 가장 보편적으로 사용되는 모형인 보유비용모형을 적용하였다.

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.03.17 | 수정일 2015.06.28

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  투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

  이 부분은 아셔야 이 시험을 합격할 수 있습니다.)선도,선물거래의 차이점 파악하기선물의 가격 결정 공식암기옵션의 정의와 거래 대금 단위등에 대한 기초적지식합성옵션 전략, 불스프레드, ... 무조건 출제EVA모형 및 상대가치평가모형, 옵션 모형등 계산문제 필수 암기기술적 분석은 계산문제를 위주로 접근해야합니다. ... 베어스프레드,버터플라이,스트레들등 구조에 대해서 숙지할 것미국식 콜옵션과 유럽식 콜업션의 차이.풋콜패리티의 개념을 설명해보시요.투자운용결과분석(분모가 표준편차인지 베타인지 정확히 알아야

  시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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  국제재무과제7주1

  현물환율 S의 변동성이 동일하다는 가정하에 통화옵션 블랙숄즈 모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다는 있다.통화옵션 가격결정식 이렇게 구성되지만통화선물옵션의 ... 통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션가격결정식과 다른 점을 지적하시오.만기에서의 옵션의 기대가격은 일어날 수 있는 옵션가격에 그 가격이 일어날 수 있는 확률을 ... 얻기위한 방법은 문제의 조건인 콜옵션과 풋옵션과의 가격의 괴리만을 가지고는 알 수 없다.풋콜패리티는 = P + S 으로써콜옵션과 풋옵션의 가격에 큰차이가 있다고 해서 S의가격과 K행사가격의

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.09.18

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  [상품][파생금융상품][기상파생상품][보험파생상품][금리파생상품][외환파생상품]파생금융상품, 기상파생상품, 보험파생상품, 금리파생상품, 외환파생상품, 내재파생상품, 장외파생상품

  즉 서로 다른 행사가격에 의해 콜옵션을 매입하는 동시에 콜옵션을 매도하는 상반된 포지션의 결합을 통하여 운영된다. ... 기상 파생상품 가격결정 모형기상 파생상품의 가격결정에는 몇 가지 방식이 존재하는데, 이를 구체적으로 보기 위해서는 직관적 이해를 통해 모형이 현실을 정확히 반영하고 있다는 점을 확인하는 ... Bond options채권에 대한 콜옵션은 행사가격 K에 가격로 옵션의 소유자에게 채권을 살 수 있는 권리를 주는 것이다.o 가정이 2개 요구된다.?

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.29

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  가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격,특허판매가격, 가격결정과 공모주,기상파생상품, 가격결정과 투자은행,대한주택공사

  옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가격결정에 관한 일반균형모형을 제시한 후 제 가정을 완화한 수정모형이 나오는 등 꾸준히 발전하고 있다.옵션가격결정모델은 ... 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims ... 가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격, 가격결정과 특허판매가격, 가격결정과 공모주, 가격결정과 기상파생상품, 가격결정과

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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  [기업가치][기업가치측정][기업가치평가][기업가치변동][기업]기업가치측정, 기업가치평가, 기업가치변동, 기업가치혼동, 기업가치분석, 기업가치비교, 기업가치경영, 기업가치창출요소

  균형가격결정모형에 의한 가치평가4. 옵션가격결정모형(Option Pricing Mod- el)/실물옵션이론(Real OptionTheory)5. ... 투자로 인한 기업가치의 증가가 투자비용보다 클 경우에만 투자를 실시하므로 투자안의 가치를 기초자산가치로, 투자안에 소요되는 비용을 행사가격으로 하는 콜옵션(Call Option)이다 ... 하는 콜옵션(Call Option)으로 평가할 수 있다.

  리포트 | 20페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.15

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  국제재무 박영규 교수님 전범위 과제

  통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션가격결정식과 다른 점을 지적하시오.통화선물옵션은 통화선물과 옵션을 결합시킨 형태로 통화선물 계약에 대한 옵션을 매매하는 것이다 ... 이때 풋-콜 패리티식에 의해 구한 균형옵션가격보다 시장가격이 저평가되어있다면 저평가된 옵션을 매입, 고평가되어있다면 고평가된 옵션을 매수함으로써 이익을 얻을 수 있다.6. ... 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용한 것과 같다.12장2.

  리포트 | 25페이지 | 4,000원 | 등록일 2014.06.20

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  신용리스크(신용위험)의 정의, 신용리스크(신용위험)의 등급, 신용리스크(신용위험)의 평점, 신용리스크(신용위험)의 공시지침,신용파생상품, 신용리스크(신용위험)의 관리방법,대응방안

  콜옵션으로부터의 지불이 증가된 차입비용을 상쇄하기 때문에 콜옵션의 매입은 MT로 하여금 프리미엄의 증가를 헷징 하도록 해준다.대안적으로, 신용위험 프리미엄이 0.5%로 떨어졌다고 간주해보자 ... 회사 신용도의 불리한 움직임에 대한 안전을 위해 투자자는 4만 달러에 9백만 달러의 행사가격을 가진 채권에 대한 풋옵션을 매입할 수 있다. ... 마치 다른 보험증권에 대한 프리미엄을 지불해야 하는 것과 같다.신용옵션은 또한 채권가격의 하락에 대한 헷징을 위해 채권투자자들에 의해 사용되어질 수 있다.

  리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.27

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  [옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

  옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. ... 옵션가격과 주가수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권참고문헌Ⅰ. ... Quigg(1993)은 실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문을 통하여 실물 옵션 모형의 실증적 타당성을 제시하고 있다.실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문이라고

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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  파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

  즉 금리가 내려갈수록 콜옵션가치는 증가한다풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.풋옵션, 콜옵션, 원자산 무위험자산간에는 ... 수학적 차이로는 이항분포모형은 기초수학이고 블랙-숄옵션가격모형은 확률미적분방식이다.이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리는와 블랙-숄 옵션프리미엄을 산출하기 ... 풋+ 콜의 델타는 언제나 1이다.현재 30불인 주가(S)가 기말에 다음과 같이 변동한다고 가정할 때 행사가격이 32인 콜 옵션의 프리미엄을 이항분포옵션가격모형을 사용하여 구하시오C=

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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