"콜옵션가격결정모형" 검색결과 61-80 / 148건

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  계산과 옵션가격계산, 계산과 원가계산, 계산과 부분별원가계산, 계산과 활동기준원가계산, 계산과 노동가치계산, 계산과 계산가능일반균형모형, 계산과 다중스레드계산모델,사후계산처리방식

  쎄타는 시간의 경과에 따른 옵션 포트폴리오의 변화율이며, 로오는 무위험이자율에 대한 변화율이다.1) 델타- 델타는 기초자산의 가격에 대한 옵션의 가격변화율.delta- 콜옵션의 델타가 ... 계산과 옵션가격계산1. 이항모형에 의한 옵션가격2. 블랙-숄즈 모형에 의한 옵션 가격3. 옵션의 리스크 파라미터(옵션가격의 민감성)1) 델타2) 감마Ⅱ. 계산과 원가계산1. ... 옵션의 리스크 파라미터(옵션가격의 민감성)옵션가격은 여러 요소들에 의해 결정되는데, 옵션가격이 이들 각 요소들에 대하여 어떻게 반응하는가를 아는 것은 옵션 포지션이 안고 있는 리스크를

  리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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  키코구조, 우리나라 키코의 특성, 키코의 손익구조

  이 옵션의 행사가격(Strick price)는 현재의 환율보다 5~10원 높은 곳으로 결정이 된다. ... 그런데 행사가격이 동일한 풋옵션을 사고 콜옵션을 파는 것은 Short Forward와 그 손익구조가 동일하다. ... 반대로 콜옵션의 경우는 1010원 전까지는 옵션의 효력이 발생하지 않으므로 프리미엄을 얻지만 1010원 후부터는 콜옵션이 효력을 발휘하게 되어 손실이 시작된다.

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2012.07.08

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  금융자산리스크관리(금융위험관리)의 의의, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 등급체계, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 파생상품, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 실패 사례

  콜옵션(call option)은 기초자산을 매입할 권리를 풋옵션(put option)은 매도할 권리를 의미함. ... -캡(cap) 또는 플로어(floor) : 만기가 서로 다른 여러 가지의 단일기간 콜옵션 또는 풋옵션을 결합한 상품.3) 합성형 파생상품- 선물옵션(futures option): 선물 ... 작성, 개별의 증권 지원, 데이터의 호환성 부여, 보안을 위한 접근 제한 옵션형 파생상품-옵션(option) : 미래의 일정 시점 또는 일정기간 동안에 일정한 가격(행사가격)으로

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.15

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  시장리스크관리 요약 (시험대비)

  주의사항 : 콜옵션의 가격을 사용하지 않고 기초자산의 가격을 사용, 매입포지션의 VaR와 매도포지션의 VaR는 동일? ... 시간과 계산위험이 많이들고, 모형위험 크다? 원래는 옵션의 가치평가를 위해 제안되었다? 정확한 옵션가격 공식을 도출할 수 없는 옵션의 가치를 평가하는데 특히 유용? ... 옵션의 VaR1) 델타-노말 방법? 콜옵션 가치변화의 표준편차 = 기초자산 가치변화의 표준편차에 델타를 곱한 값이다?

  시험자료 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.01.20

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  파생상품론 기말 리포트

  단, 금리는 옵션 가치에 미치는 영향이 미비하다.13. 풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.? ... 내재 변동성: 시장에서 관측 가능한 옵션가격과 나머지 옵션가격 결정요인으로부터 역으로 산출해 낸 변동성이다. ... 따라서 유럽형 옵션 모형을 미국형 옵션 모형에 적용시킬 수 있다.6. 증거금(margin) 및 마진 콜과 관련하여 선물과 옵션의 주요한 차이점을 들어보시오.?

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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  [상장기업][부채][증권]상장기업의 특징, 상장기업의 부채구조, 상장기업의 유가증권, 상장기업의 경제적 부가가치(EVA), 상장기업의 도산예측, 향후 상장기업의 내실화 과제 분석

  Deventer 1999) 국내에서도 최근에 활발한 연구가 진행되고 있다.부실예측을 위한 옵션모형의 이용방안은 Black-Scholes의 옵션가격결정모형을 이용해 기업의 부채가치를 ... 콜옵션모형과 도산예측모형2. 도산예상확률식의 도출3. 도산예상확률의 산출Ⅶ. 향후 상장기업의 내실화 과제1. 합리적인 외환관리2. 시장원리에 입각한 환율정책3. ... 상장기업의 도산예측오로지 비연속적인 회계정보에만 의존하는 정량적 분석을 통해 기업도산을 예측하였으나, 옵션모형에서는 이와 같은 회계정보의 비연속성을 극복하기 위해 주식가격 또는 채권가격

  리포트 | 21페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.15

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  국제재무관리 7주차 과제

  통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션가격결정식과 다른 점을 지적하시오. ... →통화선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 D의 변동성이 동일하다는 가정 하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다. ... 옵션의 내재가치는 옵션이 행사되는 경우에 실현될 수 있는 순가치를 말하는데, 이는 내가격의 크기와 0 중에서 큰 값으로 결정된다.9.

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.05.30

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  제주대학교 이러닝 국제금융시장론 리포트(기말고사 자료)

  한정되어 있어 그만큼이익을 얻을 수 있는 기회가 많아지므로 옵션의 가격은 상승(콜옵션이나 풋옵션 모두동일)하게 되는 것이다.둘째, 권리행사가격에 영향을 미치는 변수로서 단기금리를 ... 단기금리는 권리행사가격을 현재가치로 재평가(권리행사가격/(1+단기금리))하는 것이므로, 금리가높을수록 권리행사가격의 현재가치는 떨어져 콜옵션의 가치는 상승(풋옵션은 이와 반대)하는 ... 반면에 그는 환율이 단순히 통화량뿐만 아니라 재화 및 금융시장에서 결정됨을 착안하여 금융시장과 재화시장의 균형모형을 설정하여 불태화, 그리고 태화 외환시장개입의 효과를 이론적으로 분석하였다

  리포트 | 17페이지 | 2,400원 (35%↓) 1560원 | 등록일 2013.05.10

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  [가격제한][가격제한폭제도][옵션][주가변동성][VaR추정][위험가치추정]가격제한과 가격제한폭제도, 가격제한과 옵션, 가격제한과 주가변동성, 가격제한과 VaR(위험가치)추정 분석

  예로서 하한가의 존재로 인하여 옵션 만기일의 주가가 특정가격 이하로 하락하지 못하고 또 특정 콜옵션의 행사가격이 이 날의 하한가보다 작을 경우, 이 콜옵션의 보유자는 마치 (하한가-행사가격 ... 즉, 옵션의 가치를 결정하는 현재 주가, 행사가격 등의 변수들의 값이 동일하다 할지라도 과거의 주가(의 경로)가 다르면 이 옵션의 가치가 달라질 수 있다는 것이다. ... 또한 옵션 만기일이 이틀 이상 남았을 경우 이 기회비용과 기회편익은 하나의 수치로 산출되지 않고 일정한 확률분포를 따르게 되는데 이러한 특성도 모형에 정확히 반영되어야 한다.P-옵션의

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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  Real Options의 실제 적용 사례,Investment Opportunities as Real Options

  즉 사업기회의 속성을 콜옵션의 변수에 투영시켜, 그 속성을 콜옵션의 구조와 합성시키는 프로젝트의 모형을 얻을 수 있다. 여기서는 가장 간단한 유럽형 콜옵션을 사용한다. ... 추가적 가치를 직접 계산하는 대신 불확실성을 측정하여 옵션가격 산정모형을 이용하면 된다. 불확실성을 측정하는 좋은 방법은 분산이다. 분산이 큰 자산은 작은 자산보다 더 위험하다. ... 유사한 옵션을 합성하려면 프로젝트의 성질과 주식에 대한 콜옵션의 가치를 결정하는 5개 변수 간의 상호연관성을 찾아야 한다.

  리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.06.20

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  세상에서 가장 쉬운 재무관리 이야기

  자본자산 가격결정 모형(CAPM, Capital Asset Pricing Model)- 위험의 측정치로 ‘베타’를 사용하여 한 회사의 주식이 갖는 기대수익률의 크기를 이야기해주는 모델 ... 옵션이란- 기초자산 또는 기초증권 : 옵션의 근간이 되는 증권- 콜옵션 : 미리 약속한 증권을 정해진 기간에 정해진 가격으로 살 수 있는 권리가 부여된 증권- 풋옵션 : 팔 수 있는 ... ▣선물과 옵션1. 선물이란 : 특정 상품을 미래의 특정 시점에, 현 시점에서 미리 정한 가격으로 거래하기로 한 계약2.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.11.28

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  주가수익(주식수익, 주가수익률, 주식수익률)의 특징, 주가수익(주식수익, 주가수익률, 주식수익률)의 환율변화, 주가수익(주식수익,주가수익률,주식수익률)의 콜금리,EP비율 계산방법

  결합하여 위험이 전혀 없는 헷지 포트폴리오를 형성할 수 있으며 이를 계속 유지할 때 이 무위험 포트폴리오의 수익률은 시장의 균형 하에서 무위험이자율과 같아야 한다는 논리에 의거하여 옵션가격결정모형을 ... 하는 유럽식 콜옵션(European call option)으로 볼 수 있다. ... 도출하였다.주주지분을 기업가치에 대한 콜옵션으로 보아 Ito's lemma를 이용하여 주주지분의 가치 S의 순간적인 가치의 증분 dS를 전개하면 다음과 같다.---- [식2][식2

  리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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  롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 실패사례 분석

  LTCM이 러시아 모라토리업이나 아시아 경제위기 등 극단적 시나리오가 고려되지 않은 자신의 가격모형을 지나치게 맹신하였기 때문에 초래된 결과였다.나. ... 그러나 은행과 콜옵션 거래를 할 경우, 파트너들은 추가적인 펀드지분을 소유한 것이 아니고 7년 이내에 고정된 가격에 지분을 매입할 수 있는 옵션을 보유한 것이기 때문에 장기자본이득으로 ... UBS는 펀드 지분을 10억 달러에 매입하고, 매입한 펀드지분 중 8억 달러를 7년 내에 고정가격으로 매입할 수 있는 콜옵션을 LTCM에 매도하였다.

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.03.03

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  옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)

  옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)- 목 차 -1. 옵션가격 결정모형2. ... 옵션가격 결정모형옵션가격 결정모형에는 Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes 모델이 있습니다. ... 콜옵션의 경우 옵션가격만큼 현금이 생기고, 주식구매의 경우 주식가격만큼 현금이 들어가기 때문에 결국 [그림 3]를 수렴한다고 생각합니다.

  리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.15

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  [채권수익][채권][수익][채무][비용][부채][자본][자산]채권수익의 정의, 채권수익의 규칙, 채권수익의 신호표시이론, 채권수익의 국제예탁증권(IDR), 채권수익의 계산방법

  점을 이용하는 방법, 주식은 일종의 콜옵션이며 미래 특정시점에 콜옵션의 가치가 없을 확률이 도산 가능성을 나타냄을 이용하는 방법 등을 들 수 있다. ... 따라서 채권 가격 결정을 위해서는 시점별, 기간별로 이자율을 파악하는 것이 무엇보다도 중요한데, 이를 일목요연하게 나타내 주는 것이 수익률곡선(yield curve)이다. ... 시점이 다른 현금흐름의 현재가치에 의해 결정되며 현재가치는 당시의 이자율에 의해 결정된다.

  리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  [투자론 기말족보] 경희대 투자론 기말대비 족보[12장,13장,15장,16장,17장], 주관식 대비 족보, 주관식 문제&모범답안

  가격결정에 의한 주식평가의 장점및 특징→ 신설된기업, 벤쳐기업등의 평가에 적합하며, 기대수익률의 표준편차가 클수록 투자안의 가치를 높이 평가한다. ... 고르른 것이 좋다는 점, 마지막으로 PSR은 마진이 높고 PSR이 낮은 주식을 고르는게 성공의 지름길이다.**8) PER, PBR, ROE의 관계→ PBRPER = ROE*9) 콜옵션 ... 채권가격과 수익률]***1) 이자율 상승 헷지 방법에 대하여 쓰시오→ 이자율 상승을 헤지하기 위해서는 선도이자율을 계약하거나 풋옵션을 매입, 혹은 선물을 매입하는 방법이 있다.**2

  시험자료 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.21 | 수정일 2014.12.15

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  파생금융상품론

  종류1. call option 과 put option1) 콜 옵션(call option : 買入權附 옵션) : 콜옵션은 정해진 기간동안에 미리 약정된 가격으로 특정보통주를 살 수 있는 ... 權利를 말한다.* 콜옵션의 가치는 : 기초증권의 株價가 행사가격보다 높을 경우에는 기초증권의 株價에서 행사가격을 뺀 금액이며, 기초증권의 주가가 행사가격보다 낮을 경우에는 0이 된다.Vc ... = Max ( Vs - E, 0 )Vc : 콜 옵션의 가치Vs (또는 St ) : 기초증권의 가격E(또는 X ) : 행사가격따라서 call option 의 賣渡者는 기초증권(자산)

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.25

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  파생상품론 리포트 - 선물-옵션

  풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.→ 합성선물은 콜옵션과 풋옵션이 결합하여(풋발행과 콜매입 또는 콜발행과 풋매입을 결합하여 ... 이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리는와 블랙-숄 옵션프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리와의 차이를 간략히 설명해보시오.→ 이항분포모형은 주식+ ... 결정요인은 기초자산의 시장가격과 권리행사가격이 있다.9. 옵션의 시간가치는 어떤 요인에 의해 영향을 받는가?

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04

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  국제재무관리(박영규 저) 9장 연습문제 풀이

  하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다. ... 통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션 가격결정식과 다른 점을 지적하시오.☞ 통화선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 D의 변동성이 동일하다는 가정 ... 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 제시하여 설명하시오.☞ 콜옵션 가격 고평가시 콜옵션

  리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.06.24

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  [자기자본][자본][자기자본조달][자기자본규제][자기자본이익률]자기자본조달, 자기자본규제, 자기자본산출, 자기자본이익률, 자기자본보유, 자기자본비율, 자기자본과 타인자본 분석

  12월 26일 국채선물 콜옵션 최근월물(3월 5일 만기) 100계약 매입. ... 만기표에 배분1) Case 1델타가 채권에 대한 비율로 제시되는 경우행사가격 99(경과이자 포함), 시장가격 98(경과이자 포함)인 채권에 대한 put옵션을 매입하였으며, 옵션의 ... 103(경과이자 포함), 시장가격 101(경과이자 포함)인 채권에 대한 put옵션을 매입하였으며, 옵션의 잔여만기 90일, 델타는 2,162,000임.

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.29

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