"ALM모형과 VAR모형의 기능" 검색결과 1-20 / 24건

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. ... 또한 주어진 시장변수 시나리오 하에서의 금융회사의 이익의 증감을 보여줄 수 있다면 더욱 바람직하다.4) ALM 시스템의 프로세스 및 주요 기능ALM시스템은 운용기관의 자산, 부채,

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

  금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의 ... , 기능 및 특성을 각각 비교하시오경영학과 금융제도론4E형Ⅰ. ... 통상적으로 예비자본은 가용자본의 3배 정도로 하며 VaR 모형의 사후검증(Back Testing) 결과 모형이 우수한 것으로 판정되면 예비자본을 가용자본의 2배 정도로 하여도 무방하다

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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  (금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

  금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. ... 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. ... 이런 이유로 표준편차보다 VAR을 더 선호하는 것이다.3) VAR의 기능과 특성(1) 정보보고(information reporting)VAR은 거래 및 투자활동에서 발생하는 위험을

  리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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  2.금융제도론

  금융기관의 경영원칙(5가지)과 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오금융(金融)이란 일반적으로 자금을 융통하는 것이다금융의 역할을 ... 이를 근거로 정부는 금융산업에 대해 공공성을 근거로 각종 규제와 감독을 실행하고 있는 것이다.ALM모형과 VaR모형의 특성과 의의1. ... VaR 모형 특성과 의의

  리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.12.28

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  연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

  ALM에 사용249.채권도! ... (KRI)핵심 위험 지표Key Risk IndicatorKRI 선정 -> 한도 설정 -> 모니터링KRI의 과제거시경제 환경 변화에 따른 수치 해석, 조기경보 기능 제고KRI 효과- ... 구분내부모형 적합성 측정 방식 개선profit&loss/back testing어떤 경우는 복잡한 모형보다 단순한 모형이 리스크를 더 잘 포착대형 은행의 경우 ~방법을 사용표준방법리스크

  시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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  2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

  아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 - ... 따라서 은행의 역할도 기존의 단순 중개기능에서 투자자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 다양한 상품을 제공해야 하는 적극적 기능으로 변화하고 있다.

  방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  측정진행니케이 225에 대한 주가지수 선물 매입포지션+옵션매도 증가 -> 니케이 225지수가 두 달간 15%이상 하락 -> 손실 증가 -> 파산 및 ING그룹으로 매각실패 원인통제기능의 ... 부재: 매입원가로 드가 지속적으로 증가 -> 손실 누적 -> LTCM을 모방한 다른 헤지펀드들도 손실 누적 -> 시장전체에 유동성이 낮은 채권에 투매 발생 -> 손실 폭 증폭실패원인모형위험 ... 관점에서의 금리리스크 관리(순자산 변화 상의 이익변동)장기적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

  VaR, RAROC, Risk Metrics등2. ... -RORAC모형과 결합하여 전략계획모형을 개선.-1단계 : 리스크를 요인별로 분해하여 관련 리스크를 추출한다.-2단계 : 과거3년간 자료를 이용하여 모형에 포함된 400여개의 리스크 ... 위험관리 체계는 기업이 영위하고 있는 사업의 내용과 위험의 성격에 따라 다르게 설계될 것이나 일반적으로 위험관리 정책과 전략, 위험관리 조직과 기능, 위험 측정의 기준과 수단, 한도관리와

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등에 효과적으로 대처하기 위하여 ... ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점을 ... (Value at Risk)모형은 ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

  금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및 기능① 의의금융기관의 목표를 달성하기 위한 전략적인 재무계획과 규제시스템을 포괄하는 개념 으로 이해되고 있다. ... 종합적인 목표를 달성하는 기능으 로 정의하고 있다.② 기능광의적으로 금융기관의 수익성 관리·유동성 관리·포트폴리오 관리 이밖에 간접비 관 리·자본관리 및 세금관리 등을 포괄하여 볼 ... 금융기관1) 금융기관 개념금융시장에서 금융이 원활하게 이루어지도록 하는 역할을 하고, 거래비용 절감· 만기 및 금액 변환·채무불이행위험 축소·지급결제수단 제공 등의 기능을 하는 곳이다

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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  시장위험(시장리스크)의 개념, 시장위험(시장리스크)의 발전과정, 시장위험(시장리스크)의 관리, 시장위험(시장리스크)의 공시, 시장위험(시장리스크)의 자기자본규제제도,측정기법 분석

  VaR, RAROC, Risk Metrics등2. ... -RORAC모형과 결합하여 전략계획모형을 개선.-1단계 : 리스크를 요인별로 분해하여 관련 리스크를 추출한다.-2단계 : 과거3년간 자료를 이용하여 모형에 포함된 400여개의 리스크 ... 또한 상하부, 기능별로 4방향 의사소통 및 정보공유 체계를 세워 신속하고 효율적인 위험 인식 및 의사 결정을 하도록 한다.

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  금융자산리스크관리(금융위험관리)의 의의, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 등급체계, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 파생상품, 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 실패 사례

  이후 ALM은 80년대 들어서면서 미국 시장에서 큰 인기를 누렸으며, 국내에서는 지난 90년경에 도입, 95년부터 구축 붐이 일기 시작했다.위험관리시스템은 회계 및 부기 중심의 ALM에서 ... , 시가 평가를 중심으로 보유 포트폴리오로부터 특정신뢰구간하에서 금융기관이 입을 수 있는 최대 손실액을 나타내 주는 VaR로 방향이 전환됐다. ... 업무처리의 자동화를 통해 내부 통제 기능을 강화하고, 위험 분석과 자산배분 전략 등 선진 분석기법을 도입하며, 보고기능 강화, 위험한도 승인 및 관리 등 미들오피스의 조직을 강화시킨다

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.15

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  금융기관의 운영과 관리

  금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산?부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다. ... 따라서 VAR모형은 금리위험을 관리하기 위한 ALM이나 신용위험을 관리하기 위한 파산모형 등과 함께 상호보완적으로 사용될 때 그 유용성이 커질 것이다.

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  [금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

  전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2. ... Obligation 등)-신용위험에 의한 기대손실 및 기대하지 못한 손실의 량을 측정하기위하여 심사과정에서의 점수법과 등급법의 이용, 과거자료에 대한 통계학적 분석, 계량경제학적 모형 ... 99% 신뢰구간에서 10일 동안의 보유기간으로 Trading Group의 연중 평균 VaR은 약 DM227.3백만이며 년말 기준으로 DM280백만 수준임-VaR은 Back Testing에

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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  인터넷비지니스모델(E-biz모델, 이비즈니스모델) 종류,지침, 인터넷비지니스모델(E-biz모델, 이비즈니스모델) 성공요인,기존연구, 인터넷비지니스모델(이비즈니스모델) 사례,전략

  투자 위험 평가 분석(VAR)(내용) 투자시 예상되는 손실액 평가 분석(사례) 일본 히다찌社의 금융기관 보유 자산에 대한 VAR의 변동 요인인 시장 환경 및 보유 자산의 구성에 적합한 ... 이런 차이는 이들이 제공하는 기능에서도 드러난다. 다음은 '카페'와 '사람찾기'를 제공하지만 방송은 제공하지 않는다. ... 끝으로 개인화 측면이란 개인 프로필 정보를 이용한 맞춤식 서비스의 지원 차원을 의미한다.Sawhney와 Kaplan(1999)는 기업간 거래에서의 비즈니스 모형을 카.

  리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.05

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  [리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

  내부모형 구축3. ... ALM 조직의 확충2. ALM 기법의 선진화3. 신용위험의 계량화4. 종합 수익관리시스템의 조기 구축5. 본지점 이자제도의 개선참고문헌Ⅰ. ... 금리변동에 따른 은행순자산의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다.

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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  [금융론, 경영학원론] 금융기관의 운영과 관리

  금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산·부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다. ... 따라서 VAR모형은 금리위험을 관리하기 위한 ALM이나 신용위험을 관리하기 위한 파산모형 등과 함께 상호보완적으로 사용될 때 그 유용성이 커질 것이다.

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.05.25

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  파생금융상품 실패 사례

  대한 자기자본보유제도의 개정시안을 발표하였는데, 이에 Fisher Report의 건 의를 받아들여 시장리스크 측정을 시장리스크 측정을 위한 내부모형으로서 VAR기법의 사용을 허용하는 ... 독립성을 유지하기 위해서 거래기능과 지원기능은 명확히 구별되어 있다. ... ☞종합 ALM체제자금의 조달과 운용에 있어서 금리리스크, 유동성리스크 등을 최소화하고 안 정적인 수익을 도모코자 자산과 부채를 동시에 종합적으로 관리하는 기법Ⅱ.

  리포트 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.05.31

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  [금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

  (심사한도관리와 분산의 원칙이 중요)신용등급 부여를 통한 대출적격판단과 거래한도관리철저한 신용분석절차와 대출기업의 부실징후 경고모형,현금 흐름에 관한 분석등이 필수적동일인,동일그룹, ... ALM은 금융기관의 자산 및 부채의 관리가 상호 메칭이라는 개념이 없었던 것을 자산과 부채간의 유기적 관계에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다.ALM의 위험 ... 금융환경 급변에 따른 기업들의 금융위험 즉 원/달러 환율의 변동에 따른 위험 등도 과거와는 달리 재무관리부서의 중요한 roll이 되고 있고 유동성관리와 관련하여 금리예측과 자금조달예측기능은

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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  [화폐금융론] 화폐금융론

  , 자산과 부채를 유기적,체계적으로 연관시켜 종합적으로 관리하는 것을 말한다.VaR : VaR은 주어진 포지션에 대하여 일정기간 정상적인 상황에서 일정 확률로 발생할 수 있는 최대손실금액을 ... 따라서 은행이 추가자금을 외부로부터 조달하는 방법을 찾기 시작하면서, 부채관리가 은행경영의 주요과제로 떠오르게 되었다.ALM : 종래의 자산관리와 부채관리를 통합한 은행관리방식으로서 ... 자본자산 가격결정 모형체계적 위험을 고려하여 개별자산의 수익률이 결정되는 과정을 설명하는 것이 자본자산 가격결정모형(capital asset pricing model:CAPM)이다.CAPM이론은

  리포트 | 34페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.16

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