"듀레이션" 검색결과 1-20 / 370건

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  듀레이션(Duration) 개념, 특징, 계산 방법 쉬운 정리

  서론- 듀레이션의 개념Ⅱ. 본론- 듀레이션 계산 예시Ⅲ. 결론Ⅰ. ... 분이시면 한번쯤 들어보셨을 겁니다.먼저, 듀레이션(duration)의 개념부터 살펴보면, 듀레이션(duration)이란 채권에서 발생하는 현금 흐름의 가중투자자금의 평균회수기간을 ... 서론본 글에서는 대출금을 회수하는 과정에서 많이 사용되는 용어 듀레이션(duraion)에 대해 쉽고 재미있게 이해를 돕고자 합니다.여신 업무를 담당하시거나, 금융에 대해 관심을 두신

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.04

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  금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션

  듀레이션의 결정요인에 관해 설명하라.듀레이션의 결정요인은 액면이자율, 만기수익률, 만기까지의 기간에 따라 결정되며 듀레이션의 중요한 속성을 요약하는 여러 가지 규칙들이 있다.1. ... 다른 요인들이 일정한 경우 채권의 만기수익률이 낮아질 때 이표채의 듀레이션은 높아진다.5. 일정금액의 영구연금의 듀레이션은 (1+y)/y 이다.7. ... 무이표채의 듀레이션은 그 채권 만기까지의 기간과 같다.2. 만기와 만기수익률이 일정할 때 액면이자율이 낮아지면 채권의 듀레이션과 이자율 민감도는 커진다.3.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12

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  [금융투자의이해] PER표현, 성장주, 가치주, 채권듀레이션 설명, 순자산가치 면역전략과 목표시기 면역전략 차이, 펀드투자 직접투자 비교 - (최신 A+ 레포트)

  듀레이션을 갖는 채권포트폴리오 구성이므로 두 전략의 차이점은 순자산가치면역전략 은 자산 = 부채 듀레이션, 목표시기면역전략 은 부채 듀레이션 = 채권 포트폴리오 듀레이션 이라는 차이가 ... 듀레이션은 현금흐름의 비중으로 가중 평균한 만기이기 때문이다.②액면이자율· 액면이자율이 낮을수록 이표채의 듀레이션이 길어진다. ... 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오.듀레이션(duration)은 이자율 변동에 대한 채권가격의 민감도

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.31

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  듀레이션면역

  듀레이션1) 듀레이션의 의의듀레이션(duration)은 채권투자의 투자수입(이자수입 및 원금상환)의 현재가치와 그 현금흐름의 유입시기를 고려한 투자원금의 가중평균회수기간을 말한다. ... 유효 듀레이션(effective duration)맥콜리 듀레이션과 수정듀레이션은 채권의 현금흐름이 확정된 경우를 전제하여 정립된 것들이다. ... = 1000=4.1699채권2의 듀레이션 = 4.1202채권3의 듀레이션 = 4.1869채권4의 듀레이션 = 5위의결과로부터채권4와 같이 중도에 이자지급이 없는 순수할인채권이라면

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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  채권투자비율 및 듀레이션

  이용한 채권 투자 관리 방법Duration: 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현재 가치로 부터 투자원금이 회수되는평균 회수기간각 기간에 가중하여 측정한 가중 평균만기듀레이션이 ... 큰 채권일수록 일정한 이자율 변동에 대한 가격변동폭이 크다장기할인채가 가격 변동폭이 제일 크다순수할인채의 듀레이션=단순만기ndur=Σ(t)* Ct/(1+r)t=1 pt유동성 없이는 ... =3년나)영구채의 듀레이션=(1+시장이자율)/시장이자율=(1+0.1)/0.1=11년다)목표 투자기간이 7년이므로 영구채의 투자비율을 A라하면 11A+3*(1-A)=7 이 되어야하고,

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.02.15

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  [금융] 듀레이션

  듀레이션의 정의채권의 듀레이션(Duration)은 1938년 맥콜리(F. R. ... 듀레이션의 이용듀레이션은 금리변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하는 수단이므로 각 채권의 금리위험에 따라 확정금리부 채권의 순위를 매기는데 이용될 수 있다.듀레이션의 가장 중요한 ... 듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.03

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  "퍼펙트 타이밍" 교재 관련 문제 (퍼펙트 타이밍,타이밍,퍼펙트,시퀀스,듀레이션)

  3) 인터벌 및 듀레이션 :단계별 과정이나 절차는 얼마나 걸리며, 각 단계 사이의 경과시간은?4) 셰이프 : 병목을 비롯하여 진행과정의 걸림돌이 되거나 이를 더 디게 할 모양인가?

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.08.30

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  채권투자위험, 듀레이션, 채권투자비율, 채권시장가격

  기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.③ 듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치한다. ... 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 듀레이션이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점까지의 ... 또한 듀레이션 혹은 채권의 금리민감도는 다른 조건이 일정하다는 가정하에 만기, 수익률, 표면금리, 이표지급빈도 등에 따라 다양한 특징을 갖는다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.24

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  [손해보험][손해][보험][자본듀레이션][보험파생상품]손해보험의 시장개방, 손해보험의 규제완화, 손해보험과 대재해리스크, 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험과 보험파생상품 분석

  자산포트폴리오의 듀레이션이 부채포트폴리오의 듀레이션을 초과할 경우, 즉 자본듀레이션이 正의 값을 가질 경우, 금리 인상시 손보사 자본의 市場價値는 하락하고, 금리 인하시 자본가치는 ... 자본의 시장가치, DA 는 자산의 가중평균 듀레이션, DL은 부채의 가중평균 듀레이션, Ds는 자본의 듀레이션을 의미한다.식(1)에 L(=A-S)을 대입하여 Ds에 대해 정리하면 ... 자본듀레이션이 식(2)와 같이 나타내진다.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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  채권교육자료(선도이자율, 듀레이션, 볼록성)

  듀레이션의 유용성은 맥콜레이 듀레이션을 수정한 수정듀레이션으로 보강 될 수 있다.수정듀레이션은 채권 가격변동율 측정시에 이용된다.수정듀레이션 =수정 듀레이션을 이용하여 채권 가격 ... 증가한다.둘째, 채권의 수익률이 높아지면 듀레이션은 감소한다.섯째, 표면금리가 높아지면 듀레이션은 감소한다.넷째, 이자 지급빈도가 증가할수록 듀레이션은 감소한다.△ 수정 듀레이션위험측정방법으로 ... 만기가 길어질수록 듀레이션은 증가하며, 시중금리 또는 표면금리가 높아지면 듀레이션은 감소합니다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.15

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  채권투자전략에 관한 전반적인 기술과 듀레이션의 정의

  듀레이션(2) 듀레이션의 특징① 무액면 금리채권의 만기 = 듀레이션 D ② 액면금리가 낮을수록, 듀레이션은 길어짐 ③ 만기가 길수록, 듀레이션은 길어짐 ④ 만기수익률이 낮을수록, 듀레이션은 ... 듀레이션(2) 듀레이션의 특징⑦ 이자율이 i%, 액면금리 c%, 이자지급기간이 n인 액면금리 회사채의 듀레이션⑧ 이자율 i%가 액면금리와 같이 i%, 이자지급기간 n인 회사채의 듀레이션1 ... 듀레이션(1) 듀레이션의 정의T CFt D = ∑ t × (1+k)t t=1 채권가격 D : 듀레이션 T : 만기까지의 기간 수채권의 가중평균상환기간 채권의 이자,원금,시간가치를 고려한

  리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.12.13

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  [파생증권] 듀레이션의개념

  -듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치한다. ... 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 ... 또한 듀레이션 혹은 채권의 금리민감도는 다른 조건이 일정하다는 가정하에 만기, 수익률, 표면금리, 이표지급빈도 등에 따라 다양한 특징을 갖는다.첫째, 채권의 만기가 길어질수록 듀레이션은

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.30

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  금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

  듀레이션갭 모형 3.2 듀레이션의 특성과 경제적 의미듀레이션의 경제적 의미 이자율 탄력성 채권 금리위험을 나타내는 지표 클수록 금리 위험이 높음 이자율 탄력성은 듀레이션과 비례 이자율 ... 듀레이션갭 모형 3.3 실제 응용에 있어서 듀레이션 모형의 문제점4. ... 듀레이션갭 모형 d P d r P 1+r = - D  가격 변화 -D레버리지 조정 듀레이션갭 금융기관의 규모 이자율 변동의 크기 금융기관의 듀레이션갭 3.

  리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.13

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  [사회 , 경제, 재무론] 듀레이션에 관한 계념 정리

  결과적으로 수정듀레이션의 수치는 - 부호로서 표시한다.둘째, 수정듀레이션은 승수역할을 한다. ... (표 4) 듀레이션과 만기와의 관계다. ... --------- = --------- = 9.471+ 0.10/2 1.05수정듀레이션 산출에 필요한 조정요소는 듀레이션과 시장수익률(무위험수익률)이다.

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.29

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  금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

  자산포트폴리오의 듀레이션이 부채포트폴리오의 듀레이션을 초과할 경우, 즉 자본듀레이션이 正의 값을 가질 경우, 금리 인정도를 측정하는 지표로서 식 (2)의 자본듀레이션은 자산운용금리와 ... 듀레이션은 자산이나 부채의 가중평균만기로서, 자산이나 부채 시장가치의 금리탄력도를 나타낸다.자본듀레이션의 의의는 금리변동에 보험사의 자본가치가 어느 정도 노출되어 있는가를 알려주는 ... 금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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  [손해보험][손해][보험][손해배상]손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무

  손해보험과 자본듀레이션실효자본듀레이션의 측정을 위해 Staking(1989)은 소위 분석적 방법론과 실증적 방법론을 제시하고 있다. ... 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무 분석Ⅰ. 손해보험과 자본듀레이션Ⅱ. ... 실증적 방식은 보험사의 주식이 시장에서 거래되는 경우, 주가수익률과 금리 데이터를 활용하여 회귀분석을 함으로써 직접적으로 자본듀레이션을 산출하는 것이다.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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  금리리스크(금리위험)의 개념, 금리리스크(금리위험)의 노출유형, 금리리스크(금리위험)의 영향, 금리리스크(금리위험) 관리현황,자본듀레이션측정, 금리리스크 시뮬레이션측정,자금갭측정

  금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정실효자본듀레이션의 측정을 위해 Staking(1989)은 소위 분석적 방법론과 실증적 방법론을 제시하고 있다. ... 이런 관점에서 본 연구에서는 실증적 방식에 의해 자본의 실효듀레이션을 측정한다.Ⅶ. ... 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)2.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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  금리리스크(금리위험)의 의미, 금리리스크(금리위험)의 관점, 금리리스크(금리위험)의 관리목표,관리조직, 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법,자본듀레이션분석방법, 금리리스크 방안

  듀레이션분석1) 듀레이션의 정의2) 듀레이션의 측정3) 금리리스크의 측정4) 듀레이션의 종류5) 듀레이션에 영향을 미치는 요인6) 듀레이션의 한계4. ConvexityⅦ. ... 중도지급금이 많을수록 듀레이션이 짧다.?시장수익률이 높을수록 듀레이션이 짧다.?시간이 경과할수록 듀레이션이 짧아진다.?옵션이 부과된 경우 듀레이션이 짧다.6) 듀레이션의 한계? ... ConvexityConvexity는 듀레이션의 가격추정의 한계를 보완한 측정방법으로 듀레이션의 오차를 줄여준다.듀레이션이 금리에 대한 가격변화의 1차 미분계수인데 반하여 Convexity는

  리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.27

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  [투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

  다시 말해서 시간이 흐름에 따라 자산의 듀레이션도 변하고 부채의 듀레이션도 변하는데, 이들의 변화가 반드시 일치하지는 않아서 게 평가한다. ... Duration Matching Can Be Costly( 듀레이션 합치에 고비용 소요 )비판세력들은 듀레이션을 일치시키기 위하여 대형금융기관의 자산과 부채상태를 조정한다는 것은 엄청난 ... 그리고 금리위험을 감소시키기 위해서는 포트폴리오를 전체적으로 재구성하는 대신에 단순히 듀레이션모형에 따라 위험을 관리하면 되며, 더욱이 여러 가지의 금융파생상품을 활용하면 듀레이션을

  리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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  [A+] 채권투자전략/ 이자율위험/ 듀레이션 정의와 계산 및 특징/ 컨벡시티/ 소극적 채권포트폴리오관리/ 면역전략의 한계/ 대응전략/ 적극적 채권투자관리/ 채권스왑/ 투자기간분석과 수익률곡선타기

  이자율위험과 듀레이션1.2. 듀레이션의 정의와 계산 듀레이션(duration) : 현금흐름이 얻어지는 가중평균기간. · (1) 표 11.1 듀레이션 계산(기간 단위 : 분기)1. ... 이자율위험과 듀레이션1.3. ... 소극적 채권포트폴리오관리2.1 목표시기면역전략 목표시기면역전략 : 포트폴리오의 듀레이션을 목표보유기간과 일치시키는 전략. · 어떤 채권을 듀레이션의 기간 동안 보유하면 가격위험과 재투자수익률위험이

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.18

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