"스왑베이시스" 검색결과 41-60 / 100건

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  파생상품에 관하여

  스왑시장**참고문헌 **Ⅰ. ... 금리선물을 이용한 헤지방법도 앞에서 살펴본 선물의 헤지와 동일하며 베이시스 위험을 완전히 제거하기는 어렵다는 점을 유의해야 한다. ... 가격뿐만 아니라 계약단위, 상품의 품질, 인도시기, 대금결제방법 등 모든 계약조건을 쌍방간에 협의하여 결정하는 계약으로 선도의 일종인 선물환(forward exchange)과, 스왑

  리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.11.29

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  P&G Bankers1

  ) - 일반적 통화스왑 - 크로스 커런시 쿠폰스왑 - 크로스 커런시 베이시스스왑 ③ 환 스왑 고정이자 지급 변동이자 지급3. ... P G 와 BT 스왑의 과정 3. 금리스왑과 변형 4. P G 와 BT 스왑의 구조 5. 시사점1. ... 금리스왑과 변형 스왑 1) 정의 계약 당사자 사이의 주기적인 현금흐름 교환 ( 원금 , 이자 지급 ) 2) 분류 ① 금리스왑 (IRS) - 쿠폰스왑 / 인덱스 스왑 ② 통화스왑 (CRS

  리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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  파생금융상품론

  차익거래(arbitrage): ①양시장간의 차익을 챙기는 거래, ②무위험(참고: 空賣,선물거래)cf: 베이시스 : 선물시장 가격과, 현물시장 가격간의 차이4. ... 변동금리 통화스왑 사례 :2) 변동금리 통화스왑 사례금리스왑과 통화스왑을 결합한 것으로써 이종통화표시 변동금리 채무간 스왑, 이종통화표시 금리채무와 변동금리 채무간 스왑으로 구분이종통화표시 ... 고정금리채무와 변동금리 채무간 스왑은 고정금리채무를 변동금리채무로 반환한다는 점에서는 일반적인 금리스왑과 유사하다.

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.25

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  스왑 거래 에 대하여 [선물 옵션]

  (표준적인 금리스왑에서는 변동 금리는 보통 6개월 LIBOR가 기준이 된다.)③ 금리스왑에서 한 변동금리와 다른 변동금리에 따라 결정되는 이자지급을 교환하는것을 베이시스 스왑또는 인덱스 ... 일반적인 통화스왑은 이종 통화의 고정 금리와 고정금리, 크로스 커런시 쿠폰 스왑은 이종 통화의 고정금리와 변동금리, 그리고 크로스 커런시 베이시스 스왑은 이종 통화의 변동금리와 변동금리의 ... 스왑이라고 한다.④ 베이시스 스왑에서는 3개월 LIBOR 와 6개월 LIBOR 의 교환이나, 또는 6개월 LIBOR와 미국의 Prime rate 의 교환등 여러 가지 다양한 변동

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.01.17

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  국제경제 관련 용어 정리

  통화스왑 및 변동금리 통화스왑으로 그분 하며 이중 변동금리 통화스왑을 특별히 변동금리간 교환시 적용되는 별도의 베이시스를 기준으로 거래한다고 하여 통화 베이시스스왑이라고 한다. ... 통화 베이시스스왑은 거래 초기에 현물환율에 의하여 동일한 규모의 원금교환이 이루어진 이후 계약기간 동안 어느 한 통화의 기준금리를 취급하고 반대로 다른 통화의 기준금리에 일정한 베이시스를 ... 통화스왑2. 기축통화3. 브레튼우즈체제4. 금산분리5 자본시장통합법1.

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.06.11

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  자산스왑과 부채스왑

  스왑 레이트 상승스왑 베이시스 (IRS-CR 개선 ... 자산스왑과 부채스왑외환시장의 자산스왑과 부채스왑에 대해 알아보자.1. ... 스왑 레이트는 외환 스왑 (FX 스왑)의 가격이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.01.11

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  실패한 파생상품 사례 분석

  이에 따라 MG의 신용등급이 하락하였고 스왑거래상대방들이 계약을 종결하기 시작했다. ... 또한 경영진이 베이시스위험의 특성을 이해하지 못하고 단기적으로 유동성위험에 빠질 수 있다는 가능성을 고려하지 못하고 있었다. ... 즉 MGRM은 재무위험관점에서 시장위험, 유동성위험, 베이시스위험 사이의 상호관계를 정확히 이해하지 못했다. 파생상품 전문가가 없었던 것이다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.06.23

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  스왑, 금리 캡, 플로어, 칼라 그리고 스왑션

  )0.2%(=20베이시스)차입전략:A기업은 연간 5.4%의 고정금리로 차입한다. ... 스왑표 23-1 A와 B 기업의 고정금리와 변동 금리 차입조건기 업고정금리변동금리A 기업5.4%6개월 LIBOR+0.3%B 기업5.8%6개월 LIBOR+0.5%차이0.4%(=40베이시스 ... 스왑(3) 금융기관의 역할 - A기업은 LIBOR+0.22%의 변동금리부로 차입 - B기업은 5.72%의 고정금리부로 차입 - 금융기관은 4베이시스 포인트의 이익을 실현 (4) [사례

  리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.09

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  통화스왑 (CRS; currency swaps)

  통화스왑 (CRS; currency swaps)1. 스왑세상을 끌어가는 것은 비교우위다. 이를 극대화하는 것이 스왑이라는 금융 거래이다. ... 소위 말하는 아비트라지 이익을 없애는 기능을 하는 것이다.스왑을 대상별로 구분하자면 상품스왑과 금융스왑이 있다. 상품 스왑은 원유, 벙커씨유, 곡물 등이 있다. ... 거래조건 및 참가자(1) 통화 스왑의 종류는 고정금리 통화스왑과 변동금리 통화 스왑이 있다.① 고정금리 통화스왑: 고정금리 통화스왑은 상이한 통화로 고정금리 채무를 가지고 있는 두

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.02.03

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  스왑거래 -파생상품 중-

  차이가 있다.③이종통화 베이시스 스왑이종통화 베이시스 스왑은 이종통화로 표시된 변동금리 채무를 보유하고 있는 두 거래자가 스왑계약을 체결하여 각자의 변동금리채무에 대한 이자지급 및 ... 그러나 금리 지급자간의 원금은 서로 교환하지 않는다.②배이시스 스왑베이시스스왑은 변동금리와 변동금리간의 이자지급을 교환하는 형태의 금리스왑이다. ... 1)스왑거래의 의의2)스왑거래의 이론적배경3)스왑거래의 기능4)스왑거래의 특성5)스왑거래의 참여자2.스왑거래의 종류1)금리스왑2)통화스왑3)주식스왑4)신용스왑5)변형된 형태의 스왑3

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.06

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  금리 스왑의 이해

  그리고 대기업은 주로 회사채를 이용하여 고정금리로 차입한다.(2) 두번째는 스왑베이시스가 하락함에 따라 IRS 금리도 같이 하락했다는 것이다. ... 스왑 본드 스프레드연합인포맥스에서 고시하는 스왑 스프레드를 보면 스왑 스프레드를 국고채 (KTB라 한다)- IRS 로 정의하고 있다. ... 금리 스왑 스프레드는 현재 3년 만기 스왑금리와 3년만기 국고채 수익률간의 차이가 주로 이용되고 있다.정상적인 시장에서 스왑 스프레드는 마이너스가 된다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.03.05

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  각 리스크의 의미 및 위험성의 크기

  베이시스위험(basis risk)? 특수위험(speific risk)? ... 기대했던 방향과 반대로 움직이는 경우 금융기관이나 투자자들이 손실을 입을 리스크를 말한다.국제결제은행(BIS)이 공표한 "파생금융상품의 리스크 관리에 관한 지침"에 따르면 선물과 스왑 ... 차이가 나는데 이는 파생금융상품 거래에는 채권을 회수할 수 없는 경우 잠재적 리스크가 크다는 점을 감안하고 있다.왜냐하면 은행이 도산하는 경우 부채상환의무에 있어서는 예금자보다도 스왑

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.05

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  위험관리 사례연구

  존재)선도이익에도 불구하고 선물증거금 납입요청에 유동성부족 및 본사의 지원포기로 계약청산베이시스 위험의 관리문제 발생 - 연속헤징 방식이 불가피하긴 했으나 베이시스위험이 MGRM의 ... 구조자금 지원(24억달러), 일부는 주식으로 출자전환, 주가폭락발생장기원유 선도매도단기원유 선물매입원유가격 상승이익손실원유가격선도계약손익원유가격선물계약손익상충 관계로 가격위험 헤지 (베이시스위험은 ... 보임 통상적 금리스왑과 차별화되면서 뒤에 논란의 여지가 된 것은 추가적으로 삽입된 부분인데, BTC는 0.75% 고정금리를 추가로 지급하고 α 만큼 P G로부터 추가 수취 결과적으로

  리포트 | 50페이지 | 2,500원 | 등록일 2009.09.13

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  [A+] 파생금융상품시장 - 선물시장에 대한 조사보고서

  특정 가격으로 매매하기로 하는 계약 - 옵션(options): 기초자산을 미래의 특정 시점 또는 특정 기간 중에 특정 가격으로 매입하거나 매도할 수 있는 권리를 사고파는 계약 - 스왑 ... 0에 수렴하는 현상 - 이론적으로는 만기일에 베이시스가 0에 수렴하지만 현실적으로는 수렴화 현상이 나타나지 않기도 함 - (그림 8-2) 참조선물가격과 현물가격의 관계개별상품의 선물가격 ... 합 F = S + 보유비용 (8-2) - 보유비용은 이자비용(현물구입자금에 대한 기회비용)과 보관비용(창고비용, 보험료 등)에 영향을 받음 가격과 현물가격이 동일해지는 현상 혹은 베이시스가

  리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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  위험(리스크)관리와 그 사례

  대비한 헤징전략의 부재 ▶ 금리위험관리의 소홀Metallresellschaft사건미국에서 일반서민들이 주로 이용하는 저축기관 단기로 자금을 조달하여 고정금리로 장기주택을 대출▶ 베이시스 ... 이자율 스왑이 혼합된 헷지 방법차입은행삼성물산변동금리 USD 10mill (3년 만기)스왑은행원화지급USD 10mil차입 시이자지급 시차입은행삼성물산변동금리 이자 Libor+1.2% ... 이자 CD금리고정금리 이자 4.93%변동금리 이자 CD금리+1.0%스왑은행에 스왑마진 4.93%와 차입은행에 조달비용 1.0%를 지급, 총 5.93%로 차입금리 고정→변동금리인 CD금리를

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.18

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  Money Market Capital Market

  하지만 정상적인 상황이라면 재할인율이라는 것은 선언적 의미밖에 없다는 것을 배웠다.(2) 베이시스 스왑(basis swap)에 대해 확실히 이해할 수 있는 기회였다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.12.17

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  원자재가격변동보험

  또한 시간의 경과에 따라 선물이 현물화되면서 스왑포인트(또는 베이시스)의 차이는 감소하게 되는데 이러한 현상을 베이시스 수렴(Convergence)라고 한다.보장가격 = 청약일 LME ... 상품별로 시장이 콘탱고인 경우 스왑은 양(+)의 값으로 나타나며, 백워데이션 시장의 경우 음(-)의 값으로 표시된다. ... LEM 현물 공시가격의 월간 산술평균결제신청일 LEM 현물 공시가격 + 스왑포인트▶ 옵션형 상품일반형 상품에 비해 원자재 가격 변동시 환수금 부담이 완화되는 상품으로 참여 선도거래

  리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.07.04

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  환율 공부

  통화선물에서 베이시스(BASIS)를 스와프 포인트 혹은 스와프 마진이라고 한다.(3) 또한 통화 스왑 거래는 엄밀하게 말하면 투자 거래라기 보다는 자금 거래의 성격이 강하다. ... 선물가격에서 현물가격을 뺀 숫자를 파생상품에서는 베이시스라고 하는데 통화선물에서는 금 말 대신 스와프 포인트라고 한다는 것이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.05

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  [경제학]스왑이란 주제에 대한 리포트

  각각 1%의 이자를 절감하는 이득을 보게 된다.고정금리 시장변동금리 시장AB6% 차입7%LIBORLIBOR+2% 차입*금리스왑의 종류정형화 비정형화 - 원금 변동형스왑 - 베이시스스왑 ... *금리스왑과 통화스왑*목 차1. 스왑의 기본 개념과 발달과정 - 스왑의 개념 - 스왑의 발달과정 2. 스왑거래 - 스왑거래의 개념 - 스왑거래의 목적과 기능 3. ... 스왑의 종류 1) 금리스왑(IRS) 2) 통화스왑(CRS) 4. 금리스왑과 통화스왑의 실제 사례*1. 스왑(Swap)이란?

  리포트 | 44페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.02.22

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  우리나라의 금융제도

  (swap)-두 거래당사자가 미리 약정한 방식에 따라 미래의 일정시점에 현금흐름을 교환하기로 하는 계약-금리스왑(interest rate swap), 통화스왑(currency or ... -만기시점에서 선물과 현물가격의 차이가 발생하면, 차익거래의 유인이 존재선물가격 = 현물가격 + 보유비용의 조건을 만족하지 않을 경우, 차익거래가 발생-베이시스(basis)란 만기 ... 있는 권리가 종료되는 시점* 행사가격 (strike price): 미리 약정된 상품금액* 옵션 프리미엄 (option premium): 옵션을 구입하기 위해 지불하는 금액1.4.3 스왑

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.08.24

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