"시장위험프리미엄" 검색결과 21-40 / 5,238건

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  조선대 재무관리 필기정리(시험힌트정리)

  유동성 프리미엄이론(위험회피형)- 장기채일수록 미래수익의 불확실성이 커지므로 투자자는 유동성 프리미엄을 요구하게 되어 장기채의 수익률이 단기채보다 높아진다는 이론3. ... 기대수익과 기대효용의 차이기대효용은 기대수익과 위험과의 함수관계로 정의위험회피형위험추구형위험중립형이성적 투자자위험 프리미엄 요구기대이익이 0인 공정게임에 참여 않음한계효용 체감기대 ... 시장분할이론(완전한 위험회피형)- 구조적으로 경직되어 있는 채권시장이 채권 만기에 대한 선호도에 따라 서로 다른 몇 개의 하부시장으로 분할되는데, 채권수익률은 이들 각 하부시장에서의

  시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.06.10

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  [재무관리]사이버 주식회사는 새로운 기계의 구입을 고려하고 있다. 운반 및 설치비용을 포함한 기계의 매입비용은 325,000달러이다. 새로운 기계를 매입하면 재고자산이 160,000달러, 매출채권이 35,000달러, 그리고 매입채무가 100,000달러 증가할 것으로 예상된다.

  "[주의사항]"시장위험프리미엄이란 ""(시장기대수익률-무위험자산 수익률)""을 뜻합니다. ... 문제에서 시장위험프리미엄을 8.5% 로 제시하였으므로 ""(시장기대수익률-무위험자산 수익률)=8.5%""이며 무위험자산 수익률이 4.5% 이므로 "시장기대수익률은 13% 입니다."8 ... 어떤 주식의 기대수익률이 10.2%, 무위험 이자율이 4.5%, 시장 위험프리미엄이 8.5%라면 이 주식의 베타는 얼마인가?

  시험자료 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.12

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  위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오.

  CAPM에 따르면, 자산의 위험 프리미엄은 베타 값과 시장 위험 프리미엄의 곱으로 계산된다. 시장 위험 프리미엄은 시장 포트폴리오의 기대 수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값이다. ... 위험 프리미엄은 자산의 베타 값과 시장의 위험 프리미엄을 곱한 값으로 계산된다. 이는 투자자들이 위험을 감수하는 정도에 따라 자산의 기대수익률이 달라질 수 있음을 보여준다. ... CAPM의 기본 공식은 자산의 기대수익률을 무위험 수익률에 베타 값을 곱한 시장 위험 프리미엄을 더한 값으로 계산한다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.02

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  CAPM의 기본 가정에 대해 설명하고 CAPM이 재무 분야에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.

  이 모델에서는 무위험 이자율과 시장 위험 프리미엄이 중요한 역할을 한다. ... 연구 결과, CAPM 모델은 시장 위험 프리미엄과 개별 자산 위험의 가중 평균으로 계산되며, 이를 통해 투자자들은 시장 위험에 대한 보상을 받을 수 있다. ... 이 가정에 따라, 자산의 예상 수익률은 시장 위험 프리미엄과 자산의 베타값에 따라 결정된다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.11.22

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  서울대 조세금융학과 대학원 기출문제유형분석 자기소개서성공패턴 면접시험 연구계획서 논술문제 지원동기작성요령 전공학술용어능력검증문제

  무위험 이자율과 위험 프리미엄의 개념 및 계산 방법에 대해 설명해주세요.1.1.13. ... 자산 가격화와 부동산 시장의 금융 위험에 대해 설명해주세요.1.1.15. 국제 금융 시장의 특징과 국가 간 환율 변동의 원인을 설명해보세요.1.1.16. ... 금융 규제의 필요성과 금융 시장에 미치는 영향을 설명해주세요.1.1.18. 금융 투자의 위험 관리와 수익률 최적화 전략에 대해 설명해주세요.1.1.19.

  자기소개서 | 271페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.03.06

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  금융투자론 중간고사 기출문제 및 답

  ④ CAPM에 의하면 자산의 위험프리미엄은 베타계수에 비례한다.4. ... ( 4 )① 비체계적 위험은 분산가능위험이다. ② 체계적 위험은 자본시장 전체의 수익률 변동에 기인한 위험이다. ③ 베타계수는 체계적 위험의 크기를 나타낸다. ④ 체계적 위험은 고유요인에 ... ( 3 )① 자본시장 전체의 수익률 변동에 대한 어떤 자산의 민감도를 나타낸다. ② 시장포트폴리오의 베타계수는 1이다. ③ 어떤 자산의 총위험은 베타계수와 잔차분산의 합계와 같다.

  시험자료 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.06.25

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  기업재무론 9주차 과제 8장 9장

  일반파생상품은 주식이나 채권의 시장위험관리를 통해서 가격보장을 목적으로 한다면 신용파생상품은 채무자의 신용위험관리를 통해서 의무나 채무이행을 보장하는 유형으로 신용파생상품의 가치는 ... 계약체결 후 신용위험이 변함에 따라CDS프리미엄이 증가할 수는 있지만 신용사건 발생하기 이전에 CDS계약이 실제 내가격 일 가능성이 전형 없기 때문이다. ... 기업의 위험수준이나 신용상태에 구애받지 않고 기업이 자본조달 비용을 최소화시키기 위한 것이다.2.자금조달과 위험관리라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위해 '전통적인' 구조화금융이

  시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.06

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  [회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리

  가 더 크므로 무차별곡선의 기울기 역시 더 크다.(2015)자본시장에서는 위험프리미엄이 0보다 작은 위험자산이 존재할 수 있으나, 투자자들은 이 위험자산을 보유하려 하지 않을 것이다.옳지 ... 계산되는 모형이다. ②따라서 3요인모형은 위험프리미엄을 구성하는 체계적 위험이 여러 개라는 APT와 일관성을 보인다.(2015)투자자 갑의 위험 회피도가 투자자 을의 위험회피도보다 ... 위험프리미엄이 0보다 작은 자산은 베타가 음(-)인 자산으로서, 이를 포트폴리오에 편입하는 경우 크게 체계적위험을 감소시킬 수 있으므로 위험회피자는 이러한 자산을 포트폴리오에 포함시킬

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01

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  투자론 기말고사 정리

  Hypothetical Market Equilibrium: 모든 투자자들은 시장 포트폴리오 소유, 시장 포트폴리오는 CML 선 위에 존재(최적 위험)시장 Pfo의 위험 프리미엄은 시장 ... Pfo의 공분산 차이와 투자자 위험 회피에 비례개별 주식의 민감도 β, 1보다 작을수록 민감도가 낮고 클수록 민감도가 높음 (시장보다)SML 그래프보다 위에 있으면 -> 과소평가( ... 초과 수익률RMt = rMt-rft = 시장 초과 수익률αi = SCL의 y절편 = 시장 요인이 0일 경우의 주식의 초과수익률βi = SCL의 기울기 = 주식의 민감도et = 오류항Security

  시험자료 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.01.12

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  [A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

  베타 계수는 특정 투자의 수익률이 시장 전체의 수익률 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표이다.이처럼 재무관리에서의 위험은 투자 수익의 불확실성을 의미하며, 위험 프리미엄은 ... 베타 계수는 특정 자산의 수익률이 시장 전체의 수익률에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표로, 시장 위험에 대한 자산의 노출 정도를 측정한다. ... 또한, 베타 계수와 같은 다른 위험 측정 지표들도 시장 위험과 개별 투자의 관계를 평가하는 데 사용된다.

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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  경북대학교 투자론(김상배) 중간고사 요약본

  위험과 프리미엄가. 기대수익률나. ... (A: 위험회피도)1) 위험회피도가 커질수록 위험프리미엄이 높아짐2) 투자자가 위험회피적일수록 무위험대안을 더 선호함3) 위험프리미엄이 0인 주식에 전혀 투자하려하지 않는다면, 위험회피적인 ... 기대수익률 = 시차보상 + 위험보상 ⇒ 위험프리미엄 = 기대수익률 - 무위험수익률1) 위험 or 위험회피도↑ ⇒ 위험보상↑ ⇒기대수익률↑ ⇒ 현재가격↓2)다.

  시험자료 | 15페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.11 | 수정일 2020.10.24

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  [a+취득자료] 옵션가격의 결정요인에 대하여 설명하시오.

  위 사례와 같은 막대한 시세차익을 올리기 위하여 거래가 되기도 하지만 불확실한 미래의 시장상황에 대한 위험회피의 수단으로도 활용되고 있다. ... 물론 손해를 볼 수 있는 확률 또한 커진다는 것을 뜻하는데 손실은 옵션 프리미엄으로 한정되어있기 때문에 기초자산의 변동성은 항상 양의 가치를 갖는다.(5) 무위험 이자율무위험 이자율은 ... 여기에서 중요한 부분은 미래의 불확실한 시장상황이라고 할 수 있는데 이것은 미국 시카고 지역을 중심으로 형성된 현대적인 선물, 옵션시장의 생성원인이기도 하며 현대 사회에서 선물, 옵션시장을

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.08.16

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  글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k

  "위험증권의 기대수익률=무위험이자율+시장위험프리미엄x베타" 여기서 시장위험프리미엄이란 시장포트폴리오에 대한 위험프리미엄을 의미한다. ... 개별주식에 대한 위험프리미엄은 시장위험프리미엄에다 위험의 정도를 곱하여 구해지는 것을 볼 수 있다.베타위험과 기대수익률의 관계는등의 목적으로 널리 사용되고 있다. ... 시장성과 면에서 리스크 프리미엄은 무위험 채권의 알려진 수익 대비 위험 자산에 대한 기대수익의 실질적인 초과분이다.3.

  방송통신대 | 6페이지 | 11,000원 | 등록일 2020.11.17

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  [A+레포트] 비영리회계에 대한 정의를 작성하시고, 자신의 의견과 참고문헌을 바탕으로 과제를 작성하시오

  베타 계수는 특정 투자의 수익률이 시장 전체의 수익률 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표이다.이처럼 재무관리에서의 위험은 투자 수익의 불확실성을 의미하며, 위험 프리미엄은 ... 또한, 베타 계수와 같은 다른 위험 측정 지표들도 시장 위험과 개별 투자의 관계를 평가하는 데 사용된다. ... 위험 프리미엄은 위험을 감수함으로써 투자자가 요구하는 추가적인 보상이며, 투자의 위험성에 직접 비례한다.위험 프리미엄의 존재는 재무관리에서 핵심적인 개념이다.

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.12

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  재무관리원론 임병진 타이핑

  프리미엄 + 기대수익률기대수익률 = 위험 프리미엄 + 무위험수익률∴ 수익률 스프레드 = 채무불이행위험 프리미엄 + 위험 프리미엄1. ... 기대수익률과 약속수익률 간의 차이를 채무불이행위험 프리미엄(default premium)수익률 스프레드(=총위험 프리미엄) = 약속수익률 - 무위험수익률약속수익률 = 채무불이행위험 ... 채권수익률과 무위험수익률 간의 차이. 총위험 프리미엄(total risk premium)이라고도함?

  시험자료 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.12.23

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  2020년 상반기 기아자동차 우수자기소개서

  위험상황과 마주했을 때 가속페달이 반발하거나 답력을 조절해 연비 효율을 높이는 IAP와 증강 현실 내비게이션 등 첨단 기능을 도입하여 '안정성','편리함'을 강조하여 프리미엄 시장에서 ... 국내시장에서 본인이 생각하는 기아자동차의 경쟁우위/열위 요소는 무엇이며, 해당 경쟁열위 요소를 개선할 수 있는 방안에 대하여 설명해주십시오. ... (경쟁우위/열위 요소는 각 1개씩만 선정)(700자)[최고 수준의 A/S 네트워크, 확실한 플래그쉽 전략의 필요성]국내시장에서 기아자동차의 경쟁우위 중 하나는 전국에 널리 퍼진 A/

  자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.06.17

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  AFPK모듈2 전과목 핵심요약집(2023년)

  헤지의 수단-콜옵션 매입 : 주가상승 위험회피-풋옵션 매입 : 주가하락 위험회피?투자 위험 한정-옵션 매수 시 손실은 지불한 프리미엄으로 한정? ... 기초자산 가격이 적지 않게 상승할 것을 기대(이익 무제한)하면서도 혹시 생길 수 있는 가격하락의 위험(손실은 프리미엄 한정)에 대비하는 전략?손익분기점은 행사가격+옵션프리미엄? ... 장단기금리-단기금융시장 : 만기가 1년 미만인 금융자산이 거래되는 금융시장(콜금리, 양도성예금증서(CD)유통수익률, 기업어음(CP)중개 금리 등)-장기금융시장 : 만기가 1년 이상인

  시험자료 | 47페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.02.08 | 수정일 2023.02.13

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  capm의 기본 가정에 대해 설명하고 capm이 재무 분야에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.

  이 수식이 바로 보안시장선 또는 시장선이라고 불리는 개념입니다.시장선은 투자자가 가지는 시스템적 위험에 대한 보상, 즉 위험 프리미엄과 무위험 수익률 사이의 관계를 나타내며 자본 자산의 ... 이는 투자자가 주식에 투자할 때 그만큼 더 큰 위험 프리미엄을 요구한다는 것을 의미합니다. ... 프리미엄 계산에 사용됩니다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.23

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  기업재무2

  위험프리미엄을 설명하는 공통요인으로 시장포트폴리오의 수익률, 기업의 규모에 따른 위험 프리미엄, 기업의 장부가치 대 시장가치 비율에 따른 위험 프리미엄의 세 요인을 활용하고 있다.5 ... 이 모형에서는 주식수익률결정에 영향을 미치는 체계적 위험에 따른 위험프리미엄을 기업이 특성과 연관지어 설명하고 있다. ... CAPM은 자본시장의 균형 하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을 도출하는 모형이다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27

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  자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

  특정 증권의 위험 프리미엄은 증권시장선과 상대적으로 어디에 취하느냐에 따라 결정된다. ... CAPM에 따르면, 비체계적 위험은 투자대상의 분산으로부터 제거가 가능함으로 비체계적 위험에 대한 추가 위험 프리미엄은 없다.자본시장선과 증권시장선의 차이점은 증권시장선은 자본시장선과 ... 다르게 위험프리미엄의 보장기준이 되는 위험이 총 위험이 아니라 체계적 위험이고, 따라서 효율적 포트폴리오뿐만이 아닌 개별주식과 비효율적 포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02

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