"기대수익률과표준" 검색결과 21-40 / 8,258건

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  투자론 기말고사 계산 문제 풀이

  시나리오확률E 수익률D 수익률E 기대수익률D 기대수익률E erD er합 erE 표준편차D 표준편차4"APT에 의하면, 합리적 투자자는 자신의 위험인내한도와 일관되는 차익거래를 추구한다 ... 3번3표준편차가 단지 비체계적 위험의 척도인 반면 베타는 체계적 위험과 비체계적 위험 모두의 척도이다.투자기대수익률표준편차효용44표준편차가 단지 체계적 위험의 척도인 반면 베타는 체계적 ... 원래 포트폴리오의 베타에 비해 000.시나리오확률수익기대수익률Er표준편차1낮다110%5%0.500%-4.300%0.0184900%2높다235%8%2.800%-1.300%0.0059150%

  시험자료 | 2페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.15

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  홍익대학교 미시경제학-5주차-불확실성과 소비자행동

  수익률의 표준편차 커지나 기대수익률은 동일 수준- 주식시장에서 표준편차는 커지고 기대수익률은 동일하다고 해보자.위의 그림을 참고하면 예산선은 감소하여 더욱 평평해진다. ... 기대수익률은 증가하나 수익률의 표준편차는 동일- 주식시장에서 동일한 표준편차를 가지고 기대수익률은 증가한다고 해보자.위의 그림을 참고하면 예산선은 더욱 가팔라진다. ... 이는 기대수익률이 더 높게 예상되기 때문에 주식은 위험의 증가 없이 더욱 큰 수익을 얻을 수 있어서 더 주식의 비중은 높아진다.

  시험자료 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.08

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  [재무관리 A+과제]3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오.

  주식 A, B, C의 표준편차 계산개별주식의 기대수익률과 표준편차개별주식의 기대수익률과 분산sigma _{A} = sqrt {8(% ^{2} )} =2.83%#sigma _{B} = ... sqrt {132(% ^{2} )} =11.49%#sigma _{C} = sqrt {11(% ^{2} )} =3.32%#기대수익률위럼710CBA단위(%)주식기대수익률표준편차삼성전자 ... 위해서는 기대수익률을 알아야 하고, 기대수익률을 알기위해서는 예상수익률을 측정하여 발생가능한 수익률의 확률 분포를 작성해 봐야한다.이번 과제에서는 주식의 기대수익률과 위험을 계산하고

  리포트 | 4페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.02.04 | 수정일 2023.03.08

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  투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중

  수 있다.표준편차는 어떠한 변수가 얼마나 흩어져 있는지를 나타내는 산포도의 개념으로, 평균에서 변수가 얼마만큼 떨어져 있는지 그 거리를 파악하는 것이다.이때 자산 수익률의 표준편차가 ... 클수록 높은 수익률을 거둘 가능성도 있지만 그만큼 높은 손실을 경험할 수도 있다는 것을 의미하며, 반대로 자산 수익률의 표준편차가 작을수록 높은 수익률을 거둘 가능성은 낮은 한편으로 ... 수준이 낮고 안정적인 수익을 기대할 수 있는 만큼 그 수익률의 낮지만 반대로 주식의 경우에는 변동의 폭이 커 위험 수준이 높으므로 이를 보상할 수 있는 수준의 높은 수익 역시 기대

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.28

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  [A+] 재무관리 리포트(재무관리에서 위험의 의미와 측정방법에 관해)

  우선, 수익률의 분산은 각 상황이 발생했을 경우, 실현된 수익률과 기대수익률 간의 차이를 제곱한 값의 기댓값으로서 일반적으로 로 표시된다.한편, 표준편차는 분산의 제곱근으로 로 표시되는데 ... 수익률이 그 기대수익률로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 측정하는 것으로 분산이 클수록 그 기대수익률에 대한 불확실성이 높다. ... 이러한 불확실성에서 자연적으로 발생하는 것이 위험이며, 예를 들어, 투자를 고려할 경우 그 기대수익률을 고려하게 될 것이고, 이에 그 기대수익률에서 어느 정도 벗어날 가능성이 큰 것인가

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.06

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  자본자산 가격결정 모형 레포트

  -자산배분선을 기대수익률과 표준편차를 기준으로 나타낸 모형. ... 자산은 각각 다른 위험률(표준편차)과 기대수익률을 가지고 있다. ... E(RM),E(Rp)는 각각 포트폴리오의 기대수익률을 의미한다.M과 F를 기대수익률과 표준편차의 그래프로 나타내면 자본시장선의 기울기가 구해진다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

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  재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

  기대수익률과 분산과 표준편차, 공분산에 대해 살펴본다.1) 기대수익률기대수익률이란 가지고 있는 자산이나 포트폴리오에서 기대되는 평균수익률을 말한다. ... 본론(1) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계1) 기대수익률2) 위험(분산과 표준편차)3) 공분산(2) 투자자의 위험에 대한 태도1) 위험 회피형2) 위험 중립형3) 위험 추구형3 ... 수익률의 변동 정도는 분산과 표준편차를 사용하여 알 수 있다.

  리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.12

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  위험의 통계적 측정치와 확률 변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도에 대해 소개하시오

  이에 나온 것이 준분산의 개념이며 준분산은 실제 수익이 기대 수익을 초과하거나 같을 경우는 위험에 반영하지 않는다. ... 여기서 단위는 %²으로 실제 수익이 기대수익을 초과하거나 미만일 경우를 모두 고려하기 때문에 위험의 척도로 적합하지 않다고 볼 수 있다. ... 그리고 오늘날 투자할 각각의 자산에는 종류에 따라서 달라지는데 이는 기대수익률과 변동이 될 각각의 수익률들이 있다.따라서 오늘날 투자위험은 이를 바탕으로 측정 가능하다고 한다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 (5%↓) 1900원 | 등록일 2023.04.11

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  덕성여대 기업재무론 교안 2023년 1학기 중간고사

  곡선위의 점들은 같은 효용을 가진다.위험중립형 효용함수는 x=y, 위험회피형은 위로볼록한 곡선, 선호형은 밑으로볼록 Y가 기대소득이고 x가 소득의 표준편차일 때 위험회피적인 사람이 ... 잔여지분청구권투자위험은 변동성이다.효율적 투자안: 위험이 적은게 좋은 투자안이다.지배원리: 위험이 동일한 투자대상중에 기대수익이 가장높은 투자대상 선택, 기대수익이 동일한 투자대상중에서 ... 기울기 가파름.기대소득이 커질수록 소득의표준편차(위험)가 커짐.한계대체율은 무차별곡선의 접점투자안의 경제성 평가**NPV, IRRNPV(순현가법)=미래현금유입의현가-초기투자액=순현금흐름NPV가

  시험자료 | 3페이지 | 3,200원 | 등록일 2023.07.20

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  [A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

  이러한 기대 수익률의 추가 부분을 위험 프리미엄이라고 한다. ... 이는 미래의 재무 성과가 예측과 다를 수 있음을 나타내며, 투자자들이 기대하는 수익을 달성하지 못할 가능성을 포함한다. ... 위험은 재무 결정을 내리는 데 있어 중요한 변수로 작용하며, 투자자들은 높은 위험을 감수하는 대신 더 높은 수익률을 기대한다.

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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  A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라

  위험의 크기 측정 방법1) 분산과 표준편차분산과 표준 편차는 확률 분포가 기대치 주변에 얼마나 분포하는지 보여주는 일반적인 측정 방법입니다. ... 이 종목은 투자자들이 선호하는 만큼 가격이 높고 기대수익률이 낮은 균형을 이룰 것으로 보입니다. ... 분산과 표준편차는 투자수익률의 변동성을 측정하는 대표적인 지표이기 때문에 투자위험의 크기는 분산 또는 표준편차에 의해 측정됩니다.

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12

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  [중급회계]Quiz_대체 전 분류가 원가모형 자가사용부동산인 경우 20X1년 당기이익에 미친 영향은?

  CAPM 하에서 투자자는 개별 투자안의 ""기대수익률""과 ""표준편차(위험)"" 만으로 투자의사결정을 수행하므로 개별 위험자산들로 분산 투자하여"효율적인 포트폴리오를 구성한 것이 ... 따라서 이를 대신하여 사용하는 코스피200 등도 베타가 1에 가까울 것 입니다.(2) 계산형 문제'- 주식A의 표준편차:20.0%'- 주식A의 베타:1.2'- 주식A의 기대수익률:15.0% ... '- 무위험수익률:3.0%'- 시장포트폴리오 표준편차:10.0% 시장포트폴리오의 위험프리미엄을 계산하시오."

  시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.12

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  [A+레포트] 자본시장선과 증권시장선에 대해 설명하고 비교하여 서술하시오.

  자본시장선의 정의 및 특징CML은 투자 포트폴리오의 기대 수익률과 시장 전체의 위험(표준편차) 간의 관계를 나타내는 선이다. ... CML은 효율적 포트폴리오에 대한 리스크(표준편차)와 기대 수익률 사이의 관계를 나타내며, 모든 투자가 완전히 다양화된 포트폴리오에만 적용된다. ... 반면, 증권시장선은 자본자산가격결정모델(CAPM)을 기반으로 하여, 개별 증권이나 포트폴리오의 기대 수익률을 시장 전체의 기대 수익률에 대한 해당 증권의 체계적 위험(베타)와의 관계를

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.04.20

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  중앙대 투자론 강의필기

  포트폴리오의 기대 수익률은 어떻게 결정이 되느냐? random variable의 선형 결합은 기댓값도 선형 결합이 됨.기초 통계학의 그 다음 챕터는 표준편차와 분산. ... 실제 기대 수익률이라는 것은 통계적으로 말하면 미래의 모든 가능한 상황에서 그에 따른 확률을 계산한 기댓값이 그 분포의 평균이 됨. 기대수익률을 객관적으로 어떻게 알 수 있는가? ... 과거 성과를 요약하기 보다는 미래 수익을 예측할 때 수익률의 개념으로써의 기대 수익률, 그리고 그것을 추정하는 것으로 나오는 산술평균을 설명하겠음.

  시험자료 | 115페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.26

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  재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라

  이런 불확실성에서 자연적으로 발생하는 것이 위험이다.예를 들어, 투자를 고려할 때 기대수익률을 고려 할 것이다. 이 기대수익률에서 어느정도 벗어날 가능성이 큰가? ... 주지 못하므로 균형상태에서 이 주식의 기대수익률은 높게 형성되어야 한다.이러한 점에서 균형상태에서 개별자산의 기대수익률(E(Ri)), 시장포트폴리오의 공분산(Cov(Ri,Rm))은 ... 분산과 표준편차는 투자수익의 변동성을 나타내는 대표적인 척도이므로 투자위험의 크기는 분산이나 표준편차의 크기로 측정된다.분산은 각 상황이 발생할 경우 실현되는 값과 기댓값의 차이를

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.09.14

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  A+과제) 위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오

  여기서 평균이란 투자로부터 예상되는 수익률을 평균 개념인 기대수익률로 나타내는 것을 의미하며 분산이란 투자의 위험을 그 투자로부터 예상되는 수익률의 분산도로 측정하는 것이다. ... 이에 위험의 통계적 특정치 2가지와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치를 알아보고 투자자의 위험에 대한 태도들 서술하려 한다.본론기대수익률과 위험은 각각 평균과 분산으로 나타낸다 ... 투자수익률의 분산도를 나타내는 대표적인 통계량으로는 분산과 표준편차가 예이다. 분산은 표준편차의 제곱이다.1) 위험의 통계적 측정치와 확률변수들 간의 관계?

  리포트 | 5페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.03.20

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  3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

  : 투자자는 위험 회피적이고,자신의 기대효용을 극대화하려 한다.평균-분산기준의 가정: 투자결정은 투자대상의 기대수익률과 분산 (또는 표준편차)에 의존하며, 지배원리에 따라 투자대상을 ... 투자에 따른 위험은 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 수익률의 분산 또는 표준편차가 클수록 미래수익률이 기대수익률로부터 이탈할 가능성,즉 투자위험이 높아지게 된다.포트폴리오 이론합리적투자자의가정 ... 위해서는 기대수익률과 위험을 정확히 알수록 수익을 볼 확률이 높아지는데, 기대수익률을 알기 위해서는 예상 수익률을 측정하여 가능한 수익률의 확률 분포를 파악하여야 합니다.본문에서는

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.14

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  경영핵심 마스터 - 꼭 알아야 할 재무관리. 진행평가

  각 투자안의 기대수익률이 같을 경우에는 분산계수가 가장 낮은 투자안을 선택하는 것이 좋다. (10점)①X②O정답/해설1/각 투자안의 기대수익률이 같을 경우에는 표준편차가 낮은 투자안을 ... (10점)①개별자산의 기대수익률②상관계수③개별자산의 투자가중치④체계적 위험정답/해설4/포트폴리오의 구성요소에는 개별자산의 기대수익률, 개별자산의 투자가중치, 개별자산의 분산 및 표준편차 ... 그 이유는, 기대수익률이 다른 경우라면 단순히 수익률의 분포만을 확인해서 얼마나 안정적인 수익률을 내는지를 확인해야 하고, 기대수익률이 같은 경우라면 단순히 수익률의 분산정도가 아닌

  시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.22 | 수정일 2020.08.23

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  투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

  표준편차로써 위험의 정도를 확인할 수 있다. ... 표준편차의 곡선이 퍼져있는 정도에 따라 위험의 예측이 달라진다. 많이 퍼져있을수록 위험 정도가 큰 것이다. ... ) = 기대수익1case의 수만큼 기대수익의 합산이 최종 기댓값이고 이를 토대로 최종 기대수익률을 도출하게 된다.(2) 위험미래의 상황을 예측할 수 있는 경우이고, 통계적으로 분산,

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.05.06

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  자본자산가격결정모형의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오

  즉, 투자자들은 어떤 포트폴리오의 기대수익률이 보다 클수록 선호하고 분산(또는 표준편차)이 보다 작은 것을 선호한다. ... 첫째, 투자자들이 투자를 결정할 때의 결정기준은 수익률의 평균과 표준편차(수익률이 정규분포이거나 투자자의 효용함수가 2차함수임을 가정)이며, 평균은 높을수록 표준편차는 낮을수록 선호도가 ... 할인율로 사용되는 기대수익률을 추정함으로써 자본자산의 가격을 결정한다는 의미이다.

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.10.17

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