[자연과학]ARIMA 이용 소비자물가지수예측 시계열 분석,전이함수,개입분석
- 최초 등록일
- 2007.05.27
- 최종 저작일
- 2007.01
- 68페이지/ MS 파워포인트
- 가격 2,000원
소개글
이것은 발표했던 PPT자료 입니다. 자세하게 정리 되어있습니다.
더 상세한 모든내용이 포함되어있는 파일을 원하시면 한글본도 업로드 되어있습니다.
환율,금리,통화량,주가를 이용하여 여러 전이함수를 이용하여 소비자물가지수를 예측하여 보았습니다. 전이함수, 다중전이함수 , 개입분석이 포함되어있습니다. ARIMA 모형과 여러 입력변수들을 정상화하는 과정도 소개되어 있습니다. ACF,PACF결과값도 포함되어 있습니다.
목차
1. 목적과 방법
2. 입력, 출력계열의 정상화 및 모형의 설정
3. 전이함수모형
4. 다중전이함수 모형
5. 개입분석 모형
6. 결론
본문내용
PROC ARIMA DATA=zt;
IDENTIFY VAR=han(1,1) nlag=24;
*ESTIMATE P=(4,7,9)Q=(1) ;
*ESTIMATE P=(1,2,3,4,5,6,7,9)Q=(1) ;
ESTIMATE P=(9)Q=(1) noconstant; /* 851.6728 860.5403 */
*ESTIMATE Q=(1) noconstant; /* 852.66 855.6159 */
*ESTIMATE P=(1,2) noconstant; /* 859.9769 865.8886 */
FORECAST LEAD=3 OUT=OUT1 ;
RUN;QUIT;
%fore_p(out1,1984,1,1,han)
여러가지 유의한 모형중에서
AIC 와 SBC 를 이용하여 최적의 모형 선택
Conditional Least Squares Estimation
Standard Approx
Parameter Estimate Error t Value Pr > |t| Lag
MA1,1 0.61094 0.06778 9.01 <.0001 1
AR1,1 0.21511 0.09741 2.21 0.0289 9
Variance Estimate 22.93379
Std Error Estimate 4.788924
AIC 849.7951
SBC 855.7068
Number of Residuals 142
* AIC and SBC do not include log determinant
참고 자료
도서관 대출실 : <조사통계월보>
인터넷 : <KOSIS> http://kosis.nso.go.kr/
<STAT KOREA> http://www.stat.go.kr/
<한국은행> http://www.bok.or.kr/