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파생금융상품의 실패사례 - 다이아몬드 펀드

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최초 등록일
2019.08.28
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소개글

"파생금융상품의 실패사례 - 다이아몬드 펀드"에 대한 내용입니다.

목차

01 다이아몬드펀드
02 다이아몬드펀드 분석
03 다이아몬드펀드의 실패원인
04 시사점

본문내용

다이아몬드펀드의 투자 배경

▶금융국제화 흐름

▶국내 금리의 하락세 : 국내 회사채 금리는 약 13%

▶SK증권의 해외투자팀 신설

▶태국의 고정환율제도
: 통화 바스켓 제도로 인해 안정적으로 환율을 유지하고 있었음

< 중 략 >

TRS 계약 결과

다이아몬드 펀드가 상환해야 하는 금액 : 5300만 달러 X (1-0.03-A)

A = 엔화지급액 + 바트화 지급액
엔화 지급액 = max[0, (YenMat-YenSpot)/YenMat] = 0.0095
바트화 지급액 = min[1, 5×(BahtSpot-BahtMat/BahtMat)] = -2.12

참고 자료

오규택, 신성환, "다이아몬드펀드의 파생상품 거래손실 사례분석", 한국금융학회,1998
김인준, 변석준, 윤창현, "역외펀드를 이용한 파생금융상품기법에 대한 분석; 다이아몬드 펀드를 중심으로", 한국재무관리학회, 1998

태그

#파생금융상품#파생상품#파생금융#다이아몬드펀드

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