2016년 한동 재무관리 팀플 보고서

목차

1. 선택한 20개 주식수익률을 바탕으로 Portfolio 효과분석을 하시오. (10개 주식 Portfolio 까지)
Ⅰ. 포트폴리오 효과 개념
Ⅱ. 포트폴리오 효과 분석

2. 선택한 20개 주식의 베타추정치를 구하시오.
Ⅰ. 베타의 정의
Ⅱ. 베타값 산출
Ⅱ. 베타값 추정 결과

3. 위에서 추정한 20개 기업의 베타값과 20개 주식의 2016년 5월의 수익률을 이용하여 CAPM을 실증분석을 하시오.
Ⅰ. CAPM이란?
Ⅱ. CAPM 실증분석의 실시

4. 선택한 20개 주식 Portfolio의 2016년 5월 수익률에 대한 성과분석을 하시오.

부록

본문내용

1. 선택한 20개 주식수익률을 바탕으로 Portfolio 효과분석을 하시오. (10개 주식 Portfolio 까지)
Ⅰ. 포트폴리오 효과 개념
포트폴리오 효과(Portfolio Effect)란 투자자가 자신의 선호에 따라 투자목적에 알맞은 여러 투자대상을 소유하게 되는데 이와 같은 여러 투자대상의 집합을 포트폴리오라고 하며 포트폴리오를 구성하는 주식수가 늘어날수록 각 주식 고유요인에 따른 위험(비체계적위험)은 무시할 수 있을 만큼 작은 수준으로 줄고 분산투자를 하여도 제거되지 않는 체계적위험만 궁극적으로 남아 위험을 분산시키는 것을 뜻한다.

Ⅱ. 포트폴리오 효과 분석
(1) 20개 기업선정
우리 조는 20개 업종 중에서 하나의 기업씩 20개 기업을 임의로 선택하였다. 그러나 같은 계열의 회사인 경우 자산의 위험이 정비례하여 움직일 수 있으므로 같은 계열의 회사는 제외하고 서로 다른 계열에서 1개씩 선택하였다.

참고 자료

없음