대학생 개인펀드 투자설명서

소개글

대학생이 펀드를 직접 만들어보고 투자설명서를 만들고 그에 따라 운용하는 과제입니다.

목차

1. 소개 및 투자목적
2. 투자목표
3. 포트폴리오 기대 수익률

본문내용

1. 소개 및 투자목적
본 Asset Allocation Funds(이하 ‘펀드’라 합니다.)는 ‘대학교 발전기금 섹터펀드’의 수익률 악화와 그에 따른 마진콜을 대비하여 안전자산으로 분류되는 달러 ETF에 투자하여 리스크를 상쇄하고 충분한 유동성을 확보하려 합니다. 또한 충분한 거래량을 가진 대형주들과 S&P 500 지수를 따르는 ETF에 투자함으로써 기금 펀드가 다루는 종목들과 함께 높은 수익률을 올려 샤프지수를 극대화하고자 합니다.

2. 투자목표
본 펀드는 디폴트 위험이 거의 없고, 매일 충분한 거래량을 가지며, 불안정한 미국상황 속에서도 유연하게 대처할 수 있는 대형주들 및 S&P 500 지수를 따르는 ETF에 자산의 일정비율(총자산의 80%)을 투자합니다.
남은 자산들은 6월 미국의 기준금리 인상 기대와 달러강세에 대해 수익을 기대할 수 있는 달러 ETF에 투자합니다.
최대한 현금 유동성을 확보하기 위해 전체 BUY POWER의 45%($900,000)만을 투자에 사용합니다.
또한 담당하는 기금에 속하는 종목에 대해 -5% 이하의 수익률이 나지 않도록 하는 것을 목표로 합니다.

3. 포트폴리오 기대 수익률
본 포트폴리오에서 선정된 종목들의 4년간 수익률에 대한 평균과 표준편차를 구한 뒤 표준편차를 최소화하는 최적 투자 비중을 엑셀 SOLVER로 찾은 결과 월 기대 수익률은 약 1%가 나오며 1년 기대수익률은 약 13.27%(1.0437^12-1)입니다.
이는 기금펀드로서 투자하는 종목은 제외된 수익률입니다.

<중략>

Facebook 주식회사는 사람들이 모바일 장치, 개인용 컴퓨터 및 기타 표면을 통해 연결하고 공유 할 수 있게 해주는 제품을 만드는 데 중점을 두고 있습니다.
회사의 제품에는 Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp 및 Oculus가 포함됩니다. Facebook은 사람들이 모바일 장치 및 개인용 컴퓨터에서 서로 연결, 공유, 검색 및 통신 할 수 있게 합니다.

참고 자료

없음