최적포트폴리오, 효율적 투자선
- 최초 등록일
- 2010.10.10
- 최종 저작일
- 2008.12
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소개글
현대차, POSCO, STX, 대우증권, KT&G, SK텔레콤, 네오위즈, 안철수연구소 8개 업체를 선정 . 최적포트폴리오 구하기
목차
1. 국내 8개 기업의 Mean-standard deviation efficient frontier.
2. 국내 8개 기업과 해외 4개 기업의 Mean-standard deviation efficient frontier.
3. 국내기업 투자와 국내기업 + 해외기업 투자 비교
4. 국내 8개 기업과 무위험 수익률 5% 의 Mean-standard deviation efficient frontier.
5. 국내기업 , 국내기업+해외기업 , 국내기업 + 무위험 수익률 비교
본문내용
1. 국내 8개 기업의 Mean-standard deviation efficient frontier.
1) 자료의 선정
현대차, POSCO, STX, 대우증권, KT&G, SK텔레콤, 네오위즈, 안철수연구소 8개 업체를 선정
2) 데이터 정리
4년 7개월 동안의 주가수익률 데이터를 엑셀의 LN함수를 이용 일별 수익률 함수로 바꿈.
ex)
3) 매크로를 이용해 연평균 수익률, 분산공분산 분석 , 통합행렬를 구한다.
4) 엑셀함수를 이용 최적 구성비와 최소위험을 아래와 같이 구한다.
(최적구성비, 최소위험 데이터 마지막에 첨부)
5) 계산한 최적 구성비와 최소위험을 가지고 Mean-standard deviation efficient frontier를 그래프로 아래와 같이 그린다.
그래프로 그려본 결과 목표수익률 15% 이하의 투자기회는 15%이상의 목표수익률의 투자기회에 지배당함 으로 목표수익률 15%이상의 투자 기회에서 수익률과 위험의 선호도를 따져 투자를 한다.
2. 국내 8개 기업과 해외 4개 기업의 Mean-standard deviation efficient frontier.
1) 자료의 선정
기존 8개 기업에 인텔, MS, 골드만삭스, 아마존을 추가로 선정.
2) 데이터 정리
기존 8개 기업의 주가수익률 자료에 신규로 해외 4개 기업을 추가. 해외경우에는 LN함수를 통해 주가 수익률 데이터를 생산한 후 , 원/달러 환율 변화율을 곱해서 주가수익률 데이터를 만듬.
참고 자료
없음