재무위험관리사 - 시장리스크관리

소개글

재무위험관리사 - 시장리스크관리 필기요약입니다.

목차

1장 VaR: 소개
2장 기초지식
3장 VaR의 측정
4장 변동성의 추정
5장 다양한 VaR 측정방법
6장 델타- 노말방법의 적용: 주식,외환,채권
7장 델타- 노말방법의 적용: 파생상품
8장 VaR의 용도

본문내용

1장 VaR: 소개
결과값 VaR값 계산 포커쉽
1. 위험의 정의
위험- 수익의 불확실성, 기대하지 않은 결과의 변동성(volatility of unexpected outcomes) 불확보성에의 노출 (exposure to uncertainty)

<중 략>

2. 재무위험의 유형
[1] 시장위험(불확실성,변동성)-주식위험, 이자율 위험, 환위험, 상품가격위험
[2]신용위험
신용위험의 크기 exposure at default(금액)

<중 략>

[3]정산위험-장내 선물거래 or 장내옵션=>'사전증거금'
[4]유동성 위험
1)특정자산의 유동성 위험(시장유동성 위험)
2)자금 조달 유동성 위험->장내 파생에서 "Margin call" =>시장위험
->자산/부채의 현금흐름 불일치=>ALM

참고 자료

없음