"장기금리스프레드" 검색결과 361-380 / 430건

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  [투자론]투자론(Essential of Investments) 요약, 정리본 (Ch.1~Ch.4)

  .2.2 채권시장미국 정부 차입의 대부분은 중장기 재무성 증권의 형태로 이루어진다. ... 딜러는 자산의 재고를 유지하면서 수요에 맞추어 매매에 응하고 사자-팔자 스프레드에서 이익을 올린다. 경매시장에서 거래자는 직접 경쟁을 통하여 이득을 볼 수 있다. ... 가격에 재바입한다는 계약을 맺고 정부채를 단기간 동안 매도하는 것·연방은행기금 : 연방준비은행의 상업은행 계좌에 들어 있는 자금·LIBOR : 런던시장에서 은행간 대출에 적용되는 금리

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.12

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  [외환시장론] 스왑거래에 대하여

  미국달러시장에서 차입이 가능한 반수준으로 스프레드가 상승하였다가 1998년 2월에는 2%를 가감한 수준으로 스프레드가 하락하였다.5)상품스왑금리스왑에서는 마이너스 금리가 없는 반면, ... 그런데 이자율에도 인플레이션위험을 헤지하기 위해 변동금리가 도입되어 있다. 즉, 장기 고정금리는 위험한 금융상품인 반면, 단기 변동금리는 안정적인 금융상품이다. ... 예를 들어 장기차입금이 있을 경우 금리가 상승하면 기존 차입금의 현재가치는 하락하게 되므로 스왑계약을 통하여 이익을 실현할 수 있다.둘째, 금리 및 환율 변동위험을 장시간 헤징할 수

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.12.07

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  재무관리 주관식 단답식 대비 핵심사항 요약

  잔차분산에 따라 좌우로 움직임- 요구수익률의 결정요인: 무위험이자율, 시장위험보상률, 베타계수- 무위험이자율: 기대 인플레이션 증감, 실질금리의 변동- 시장위험보상률: 투자자의 위험회피도의 ... 많이 소요, 배당은 손비처리 안됨- 우선주: 배당을 하지 않거나 연기가능, 자기자본이 되어 재무구조 개선//법인세절감효과 없음, 보통주에 우선해서 배당 지급해야함- 타인자본조달- 장기차입금 ... 기업전체가치 평가에 이용, 각종 의사결정의 기준- 가중평균자본비용 추정원발생하는 묵시적 비용까지도 포함- 부채비용의 추정- 만기수익률: 채권투자자의 내부수익률- 무위험이자율에 신용위험 스프레드

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.09.10

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  [선물][주가][선물거래][주가지수선물거래][선물시장][주가지수선물시장]선물거래의 개념, 주가지수선물거래의 개념, 선물시장의 기능, 주가지수선물시장의 기능, 선물거래의 분류, 주가지수선물거래의 분류 분석

  스프레드 거래4. Open Position거래참고문헌Ⅰ. 개요선물거래소는 금리, 환율등 금융상품과 금(金)등 일반상품을 대상으로 하는 선물·옵션거래 시장이다. ... 증권거래소에 따르면 선물시장 개설이후 현물시장에 주평균 유입된 650억원대의 외국인 순 매수자금중 장기적으로 364억원이 선물도입에 따라 추가적으로 국내증시에 투자된 자금이다. ... 금융선물은 통화 선물, 금리 선물(채권 선물), 주가지수 선물 세 가지로 나눌 수 있다. 통화 선물거래는 금융선물 중 가장 먼저 도입된 것이있다.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2008.10.31

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  환율변동 요인

  →예시: 거래량이 줄어드는 주말과 휴일전에는 스프레드가 확대되고 변동성이 커지게 된다. ... 어떤 은행이 연방기금 시장에서 차입할 때 지급하는 금리가 바로 연방기금금리이다. ... 낮은 물가인상률을 보이는 국가의 통 화가치는 상승하는 반면, 높은 물가인상률을 보이는 국가의 통화가치는 하락합니다.2)경제성장률①지출변동과 경상수지의 조정을 통하여 나타남으로써 장기적인

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2006.12.20

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  [투자론] 증권투자입문-채권

  재조정만기상환일까지 금리고정산업금융채등 일부 금융채 일부 회사채변동금리채권대부분의 회사채확정금리채권(4) 지급이자율 변동여부(5) 국제채수익률 스프레드* 채권수익률과 무위험이자율과의 ... , 장기채권 •사무라이본드- 일본시장 발행, 엔화표시국제채, 발행조건 AA급이상,장기 •아리랑본드- 외국의 차입자 한국시장 발행, 원화표시 외국채이자율이 기준금리에 연동 지급기간마다 ... 차이 채무불이행위험프리미엄 * 수익률 스프레드 = 채권약정 수익률 – 무위험이자율 * 총 위험프리미엄 = 채무불이행위험프리미엄 + 위험프리미엄 * 위험 프리미엄 = 기대수익률 -

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.08.31

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  기업의 해외진출 사례

  , 금리가 통제되고 있는 중국에서는 이러한 현상이 나타나기 어렵다. ... 진입하려는 시장이 급성장기에 있는 경우 단독투자보다는 M&A를 선택? ... 주요 자금조달원인 채권시장을 자세히 비교해보면, 인도의 채권시장에서는 투자자들이 국채 수익률과 신용 스프레드 등의 확인을 통해 시장 역행적인 정부정책 등에 피드백을 보낼 수 있는 반면

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.08

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  [외환]국제 금융시장

  Capital market - 중장기 자본시장- 채권시장, 주식시장2) 외환시장- 상이한 통화간에 매매가 이루어 지는 시장- 환리스크 회피의 목적으로 선물환 거래등을 함- 외환브로커 ... 대출규모면에서도 대단위 의 대출형태로 이루어지고 있기 때문에 미국내 은행들보다 낮은 스프레드(Spread)를 적 용할 수 있게 된다.셋째, 미국내 은행들은 경우에 따라서 특정 차입자에 ... 유러금리간에도 격차가 존재함- 이들 요인을 금융규제측면에서 미국 국내은행과 대비 미국의 금리 유러은행의 금리의 차이 요인을 보기로 한다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.10.02

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  [재무관리] 국제재무론

  결국 브레튼우즈체제하에서 환율은 단기적으로는 1온스당 35달러의 평가를 기준으로 고정되나 장기적으로는 평가변경을 허용함으로써 국제수지의 불균형을 조정? ... 매입환율의 격차를 스프레드(bid-asked spread)라고 한다.ex) 환율이 U$/; 0.9725～0.9735로 고시된 경우 0.0010(=0.9735-0.9725)이 스프레드가 ... 따라서 외화자금관리자는 환거래를 수반하는 투자전략 수립시에 이들 스프레드의 크기를 충분히 고려하여야 한다. 즉 단기간 해외에 투자?

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.10.23

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  화폐와금융(농협)-National Agricultural Cooperative Federation

  반영된 대고객 이율을 적용  계약기간 - 1년, 6개월  가입금액 - 300만원 이상 제한없음  이율 – 매일 고시되는 전 3영업일 CD 금리를 기준하여 일정 스프레드를 가감하여 ... 만기이율5.15.23년이상4.954.84.54.45.052년이상4.91년이상4.46개월이상3.13개월이상2.82.91개월이상월이지지급식만기지급식기 간※ 약정이율 : 가입일에 고시되는 이율 ※ 중도해지이율 및 만기후 이율 : 일반정기예금 1년제의 해당이율 적용4) 초장기 ... 국민은행과 유사상품 비교특색상품 - 농협한삼인(韓蔘印) 플러스 예금 특징 – 농협중앙회의 대표적 브랜드인 한삼인을 활용한 상품으로 CD금리에 직접 연동하여 3개월 마다 시장 기준금리가

  리포트 | 30페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.07.05

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  선물거래

  ① 개요 선물거래 가운데 거래가 가장 활발 장기금리선물과, 단기금리선물로 구분 ② 국내금리선물의 종류 3년국채선물(KTB) - 표면금리 8%, 잔존만기 3년의 국고채를 거래대상으로 ... 대량거래에 대해서는 수수료 협상이 가능함딜러의 매입가격과 매도가격간의 스프레드에 포함되어 고객들에 의해 쉽게 영향을 받지 않음수 수 료은행, 브로커, 다국적기업. ... 발행하는 만기 364일 통화안정증 권을 거래대상으로 하는 금리선물 CD금리선물 - 은행이 발행하는 양도성예금증서(Certificated Deposit)의 91일물 금리를 거래대상으로

  리포트 | 49페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.03.29

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  삼성화재, 코리안리의 2009년도 각 경영분석자료

  이원도 높아져 관련 이익이 계속해서 늘어나고 있다.투자이익률은 금융시장 혼란과 무관하게 약 5% 로 평년의 2분기 수준보다 높게 나타났다.다만 세계금융시장의 불안히 걷히지 않고 신용스프레드가 ... 손해율이 약 67% 로 절대적으로 낮은 수준에서 유지되는데 힘입어 합산비율이 약 99%에 그쳤기 때문이다.투자영업도 자산/부채관리위주의 안전자산 중심의 운용 기조를 이어가는 가운데 시장금리상승에따른 ... 이런 경우 고정 비율에 덧붙여 보조비율로서 고정장기적합률을 씀.즉b.고정장기적합률 = (고정자산 +투자와 기타자산 / 자기자본 +고정부채) x 1001) 총자산 회전율분석1)총자산

  리포트 | 31페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.12

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  포스코-신일본제철의 전략적제휴

  이 연구원은 이런 ROE 스프레드의 확대가 M&A에 대한 욕구를 불러온다고 해석한다. ... 금리가 하향 안정화하고 간접 투자가 꾸준히 늘어나는 것도 1980년대 미국과 비슷하다. ... 일환으로 이 같은 방안을 추진한다고 밝혔다.철광석 구매 여건 안정화를 도모하기 위한 것이라고 덧붙였다.포스코 관계자는 "최근%를 웃돌고 있다.우리나라 기업들도 2002년부터 ROE가 금리를

  리포트 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.09.23

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  [국제금융]국제금융시장,국제채권시장,유로본드,양키본드,기타본드

  장기이며 전통적으로는 고정금리채권의 형태를 띠나 1970년 이후에는 변동금리의 형태로 발행되는 경우도 많아졌다. ... 그로스 스프레드란 발행금액과 발행자가 수취하는 금액과의 차이를 말한다. ... 국제자본시장(국제장기금융시장)국제자본시장은 만기가 1년 이상이 되는 채권, 주식, 대출 등 장기금융상품이 거래되는 시장을 말한다.

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.22

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  [금융시장] 채권투자

  채권에 대한 비과세 혜택등으로 수요를 제고하고 국공채의 발행금리는 시장 실세금리를 반영하여야 할 것으로 판단됨 2) 채권수요 기반 확충 - 기관투자가의 채권인수여력 증대 - 채권투자에 ... 거래 스프레드는 만기전 중도매매시에만 영향을 미친다 중도매매시의 투자수익은 매입수익률과 매도수익률의 차이에 의해 결정 – 스프레드가 크면 수익이 작음 만기전 중도매매가 불가피하거나, ... 채권매매를 통해 시세차익을 얻고자 하는 경우에는 중도매매에 따른 비용(거래 스프레드)을 가능한 줄이시는 것이 중요 3.

  리포트 | 29페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.06.05

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  [외환] 외환이론및 관리

  장기적 환위험 헷지기능*기타외부적 환위험관리전략:단기금융시잗이용전략, 팩토링전략, 할인전략, 환변동보험전략6장 환율거래의 기술적분석@챠트분석 *엘리어트파동이론:주가는 상승5파하락3파의 ... 금본위제도-브레튼우즈체제-스미소니안체제-킹스턴체제3장 환율*표시방법:직접표시법(자국통화표시법)-영국제외 대부분의 나라에서 사용, 우리나라도 사용:간접표시법(외국통화표시법):비드레이트(매입환율), 오퍼레이트(매도환율), 스프레드 ... 명목이자율차이=환율의 기대변동률:금리평가이론(IRPT)-완전금융시장에서 양국간의 금리차=할인 or 할증이라는 이론:기대이론-선물환율과 현물환율의 차이=예상현물환율의 차이4장 국제수지

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.03.18

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  [금융리스크] 스왑

  채권의 교환이 이루어지게 되면서 장기 고정금리 자산에 투자한 투자가는 고정금리를 지불하고 변동금리를 수취하는 스왑계약을 하면 변동금리채에 투자한 효과를 얻을 수 있게 되었다. ... 외환위기를 맞아서는 KOSPI 스왑의 가격이 Libor에 10%를 가감한 수준으로 스프레드가 상승하였다가 1998년 2월에는 2%를 가감한 수준으로 스프레드가 하락하였다.5)상품스왑금리스왑에서는 ... 은행권은 원리 변동금리가 조달 기준이므로 이러한 합성 FRN을 통해 자산수익률과 조달이 모두 Libor기준이 되므로 스프레드만을 획득하게 된다.

  리포트 | 15페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.23

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  [신용위험][신용위험개선][신용위험관리][신용]신용위험의 발생요인, 신용위험의 중요성, 신용위험의 현황, 신용위험의 문제점, 신용위험의 대책, 향후 신용위험 개선 과제(신용위험, 신용위험개선, 신용위험관리)

  신용위험은 신용등급(credit rating), 무위험이자율과 같은 기준지표에 대한 스프레드(spread) 그리고 부채의 시장가격에 반영되어 나타난다. ... 과거 몇 년간의 평균대손율을 보전할 수 있는 정도의 가산금리를 책정하는 방식은 간편하게 위험프리미엄을 산정할 수 있는 장점이 있으나 경제·금융환경의 변화에 따른 신용위험 변동을 탄력적으로 ... 은행들은 신용위험관리 시스템을 실무에 적극적으로 활용할 수 있도록 개선하기 위해서는 신용위험분석과 통계적 지식을 겸비한 전문가를 확보하여야 하며 중장기적인 안목에서 이들의 시스템 보완작업을

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.04.03

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  [재무관리] 국제재무관리

  이탈된 가격 (현실적)▸시장위험(market risk)∙환율과 금리가 예상 밖으로 변함에 따라 기업의 수익이 변동할 위험∙가격불균형의 장기적 지속 → 기업경영의 불확실성 및 위험 ... 그대로 맞지는 않고 있음- 고시 지표상의 문제 : 외국경제지에 게재된 선물 및 현물환율이란 은행들이 금리평가식으로 계산한 선물환율에다 스프레드라고 불리는 자신들의 외환거래수수료를 ... 달러화 매입률과 매도율은 현찰매입과 매도시에 비해 낮은 마진∙결제과정이 현찰에 비해 단순하고 짧은 시간 내에 결제가 이루어져 은행의 이자율에 대한 부담이 없기 때문에 거래비용, 즉 스프레드가

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.03

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  [경제원론] 채권 수익률과 투자전략

  - 채권수익률과 무위험이자율과의 차이를 수익률스프레드라 하며, 채무불이행 위험 프리미 엄이라고도 한다.수익률스프레드 = 채권약정수익률 - 무위험이자율총위험프리미엄 = 채무불이행위험프리미엄 ... 정리하면1 채권수익률과 액면금리가 같을 경우 채권의 시장가격은 액면가격와 같다.2 채권수익률과 액면금리가 낮을 경우 채권의 시장가격은 액면가격보다 높다.3 채권수익률과 액면금리가 높을 ... 복리채보증유무보증사채, 무보증사채지급이자율 변동확정금리채권, 변동금리채권국제채양키본드, 사무라이본드, 아리랑본드2.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.29

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