"장기금리스프레드" 검색결과 321-340 / 430건

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  금융시장 전망과 기업의 대응

  그렇게 손익을 맞추어 간다.금리 동향에서 장 단기 금리 스프레드(장기금리 – 단기금리)도 주목할만한 지표다. ... 환율은 원 달러 환율과 엔 달러 환율을 중심으로 살피고 금리는 장기금리로 국고채와 회사채, 단기금리로 CD와 콜금리를 살핀다. ... 스프레드는 평균점으로 회귀하기 때문이다.그렇다면 금리는 단기금리의 상승이라는 변동성에 노출시켜야 한다.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.09.27

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  선물환에 대해서

  계약기간은 일반적으로 6 개월 이내이지만 6 개월 이상의 장기계약도 있다. ... 를 수행하게 되면 이익과 비용이 서로 상쇄되어 이익을 발생하지 않게 된다.그러나 만약에 Quoting Party가 Bid와 Offer 양 방향으로 거래가 이루어진다면 선물환마진의 스프레드 ... 이것은 현물환거래에서 Quoting Party가 Bid와 Offer 양 방향으로 거래가 이루어지는 경우의 스프레드만큼 매매이익을 취하게 되는 것과 같은 이치이다.{ 〈그림 〉 선물환거물환

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.01.23

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  서브프라임 사태 달러화 약세에 대처

  최근 금융시장이 불안한 양상을 보이면서 리보(Libor) 등 단기 시중금리는 급등하고 신용 스프레드는 확대되는 모습을 보였다. ... 하지만 동시에 안전자산 선호 현상이 심화되면서 미국 채에 대한 수용가 늘어 미국 채 수익률 등 중장기 시중금리는 하락하고 있다. ... 변동 금리 부 모기지 대출금리가 2006년 8월에는 6.7%까지 올랐다.

  리포트 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.12.04

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  기업과 금융공학에 대하여

  pay-off가 변하게 된다.예) Yield curve flat- 단기금리 상승 또는 장기금리 하락 단기금리 상승에 따라 차입금리 상승 및 국공채권 가격상승, FRN 상승Yield ... curve steepen - 단기금리 하락 또는 장기금리 상승 단기금리 하락에 따라 차입금리 하락 및 국공채권 가격하락, FRN 하락■ 상황미국 연준위는 경기 진정 및 인플레이션 ... , reverse repo를 이용, 단기로 자금을 차입하여장기 채권인 미국채에 투자하여 그 금리차를 수익원으로 하는 전략 수행- 예상 Pay-offYield curve 의 변화에 따라

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.05.31

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  서브프라임 모기지론에 관한 내용과 향후 정부의 대책

  [그림-15] 최근 우리나라 장단기 금리 추이이에 따라 장단기금리 스프레드는 당분간 축소되고 단기적으로는 음(-)의 값을 가질 가능성이 있다. 그러. ... 금리1) 장기금리 하락 및 장단기 금리차 축소미국의 서브프라임 부실문제는 금융시장 참가자들의 위험에 대한 민감도를 높여 국채와 같은 안전자산의 가격을 높일 것이므로 장기 국채금리는 ... 차례에 걸친 금리인상에도 불구하고 8월 21일 현재 3년 만기 국고채금리는 5.26%로 7월 2일에 비해 2bp 하락하는 등 장기 금리가 하락 압력을 받고 있는 상황이다.

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.12.26

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  서브프라임모기지 발생원인, 정의, 세계금융 시장 혼란

  :MBS 신용등급하락금융기관 손실⇒안전자산 선호⇒신용경색위기전염⇒경기침체주가하락↑↑사모펀드와 해지펀드자본조달 차질투기등급 채권 스프레드와신흥시장 위험 프리미엄 확대자료출처 ; http ... 관련된 파생상품의 규모가 여전히 파악되지 않고 있으며 엔화자금의 일본 회귀 가능성도 높아 금융시장의 불안감은 앞으로도 한 동안 지속될 전망◎ 본론 1-3 국내에 미치는 영향사태가 장기화 ... 미국의 금리 0.5%인상“ 2007.9.18 미 FRB는 기준금리를 4.75%로 50bp(0.5%)인하 ”o 금리인하로 기대되는 미국 주택시장의 긍정적인 효과- 대출자들의 부도율 감소주택

  리포트 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.06.28

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  외환론]환노출 관리

  -통화스왑(currency swap) : 통화스왑은 다른 통화로 표시된 장기차입에 대한 원금과 이자를 서로 교환하는 거래이다. ... 그러한 상황에서 선물환계약의 이행자금을 매입하는 행위를 커버링(covering)이라 한다.선물환 매도계약을 체결한 시점에서 현물환율과 선물환을 F의 격차인 스프레드(spread)는 ... 금리스왑에서 변동금리와 고정금리의 교환은 신용상태를 적절히 고려하여 시장에서 결정되는 고정 및 변동금리에 따라 수행된다.

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.12.22

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  선물옵션시장에대하여..경영/경제/투자론

  (결재월간) 스프레드, 종목간 스프레드, 시장간(거래소간) 스프레드(2) 차익거래 : 현물과 선물의 일시적 가격 차이를 이용하여 현물과 선물 중 고평가된 쪽은 매도하고 저평가된 쪽은 ... (장기국채, 중기국채, 이자율스왑, 재정증권 등), 주가지수선물(다우존스지수, 다우존스AIG상품지수, Nikkei225 등)제3절 선물게약의 기본적 특징과 거래메커니즘1. ... 스프레드거래와 차익거래(1) 스프레드거래 : 선물시장에서 두 개 선물간의 가격 차이를 이용하여 동시에 한쪽은 매수하고 한쪽은 매도하여 이득을 얻고자 하는 거래이다.- 종류 : 시장내

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.25

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  [증권투자론] 선물 옵션 거래 사례

  3개월 후에는 3년만기 장기금리가 1%이상 상승할 것으로 내다보았다. ... 단기채 매입, 장기채 매도 전략을 구사하고 시장금리가 하락시에는 장기채가 단기채보다 더 많이 가격이 상승할 것이기 때문에 단기채 매도, 장기채 매입 전략을 구사한다.구분통 안 선 ... 물국 채 선 물장단기 시장금리장단기 스프레드 매수매수매도동일상승시장단기 스프레드 매도매도매수동일하락시예.

  리포트 | 35페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.14

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  경기순환과 주식시장

  오히려 금리수준은 일드 스프레드(yield spread; 장기채 지수에서 닛케이 평균 수익주가비율(PER의 역수)을 뺀 것) 등, 장세의 과열 정도를 측정하는 지표로서 사용되는 예가 ... Kondratiev) 파동이라 불리는 평균 54~60년 주기의 초장기 경기순환은 별로 관계가 없다. ... 이 점에서는 설비투자순환이라고도 불리는 10년 주기의 주글러 사이클이 가장 주식장세 장기순환 사이클에 적용하기 쉽다.

  리포트 | 6페이지 | 3,100원 | 등록일 2007.12.14

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  한국산업은행 & corporate social responsibility

  (단위 : 억달러, bp)※ 평균스프레드는 Libor 기준 가산스프레드의 평균프로젝트 파이낸스 도입 및 시장 선도‘95년부터 프로젝트 파이낸스 기법을 도입하려 인천 국제공항철도 등 ... 이 시기가 저금리, 한정된 재원을 특정 산업에 우선적으로 지원하는 지시적 정책금융이었다면, 1990년대 외환 위기 이후의 방향은 시장이 원활하게 작동될 수 있도록 시장기능 보완, 시장 ... 또한 종합금융서비스 체제 구축 등 장기 발전기반 마련 및 금융시장 발전을 선도하였다.산업자금의 공급확대외환 위기 이후 시중 은행들의 기업금융 축소에 따른 신용경색 해소 및 성장 동력

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.11.12

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  서브프라임모기지론

  이렇게 일본의 엔화자금은 것이며, 이는 100억을 빌릴 때 4억의 스프레드를 얻을 수 있던 것이 3억, 2억 혹은 1억으로 줄어듦을 의미합니다. ... 우선, 모기지 부실 사태가 장기화될 경우 유동성 감소, 투자심리위축 등으로 인해 매물증가, 투자수요 급감으로 부동산가격 급락가능성을 배제할 수는 없습니다. ... 낮은 성장성으로 인하여 금리를 제로수준까지 낮추었기 때문입니다. 금리가 낮다는 것은 예금금리와 대출금리가 낮음을 의미합니다. 그만큼 싸게 돈을 빌릴 수 있게 되죠.

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.06.28

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  선물의 기초와 투자전략 & 옵션의 기초와 투자전략

  .: i) 외환선물 - 영국 파운드, 캐나다 달러, 일본 엔, 유로, 스위스 프랑, 멕시코 페소 등ii) 금리선물 - 장기국채, 중기국채, 재정증권, 유로달러채, 유로엔체, 이자율스왑 ... rF : 외국금리제6절 주가지수선물1. ... 스프레드거래와 차익거래1) 스프레드거래 - 시간의 경과에 따른 스프레드의 변동을 예상하여 하나의 선물을 매입하고 동시에 다른 선물은 매도하는 것으로 투기적 거래에 해당한다.① 결제월간

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.06

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  [국제재무, 재무관리, 주식, 금리] 금리 스프레드와 주가간의 관계분석

  반면 장기투자는 투자기간 중 금리상승으로 자본손실을 볼 위험이 크기 때문에 위험 프리미엄이 추가되어 장기채일수록 금리가 높아지는 것이 일반적이다. ... 장단기 금리가 커진다는 것은 중앙은행의 통화정책에 의해서 단기금리가 크게 하락한다거나 미래 경기에 대해 낙관하는 경제 주체들이 많아져 장기금리가 급등하는 때이므로 경기호황 가능성이 ... 주가의 정(+)의 관계채권시장에는 단기채권과 장기채권이 존재한다.

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.08.27

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  미국 서브프라임 모기지 불안과 국내금융시장에 미치는 영향

  상승가산스프레드 상승 회사채 발행시장 경색 Leveraged Loan 위축국채수익율 하락 금 가격 상승 앤캐리 트레이드 청산Ⅰ.미국의 서브프라임 모기지 부실과 영향다.금융권 전반의 ... 부동산을 담보로 주택저당증권(MBS:Mortgage Backed Securities)을 발행하여 장기주택자금을 대출해 주는 제도. ... 49.5%→2007년말 47.9% ＊미국은 LTV 86%까지 상승(우리나라는 40%∼60%로 규제) DTI(%) : 년간 원리금 상환부담액이 연간소득의 40%로 규제 약정만기의 장기화

  리포트 | 43페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.07.23

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  선물시장의 이해

  매입스프레드약세스프레드 매도스프레드상황스프레드축소스프레드확대전략근월물 매수 원월물 매도근월물 매도 원월물 매수주가지수 현재시점 시가총액 / 기준시점 시가총액 x100유가증권시장에 ... 선물시장은 이러한 투기자의 부동자금을 흡수하여 기업을 안정적으로 경영하고자 하는 헤저들의 효율적인 자금관리와 자본형성에 도움을 준다.자원배분의 효율성 증대장기보관이 가능한 농산물의 ... 통안증권선물0.3%0.2%미국달러선물/옵션3.0%2.0%엔`유로선물3.75%2.5%금선물9.0%6.0%개별주식선물18.0%12%시장의 구분상품명주가지수선물코스피200선물, 스타지수선물금리선물3년

  리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.20

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  위안화가 기축통화 될 가능성과 우리나라에 미치는 영향

  경제를 회복시키기 위해선 더 과감한 금리인하 정책과 적자 재정정책 등 경기부양책을 펼쳐야 하는데 안정성장협약에 손발이 묶였다는 것이다. ... 경기침체가 장기화할 경우 유로존 탈퇴 압력이 거세질 수화’를 부르짖는 중국이 금 사재기를 통해 ‘위안화 힘 키우기’에 나선 것으로 분석되기 때문다. ... 많은 국가들은 구제금융 비용 증가와 성장률 둔화로 받는 압박이 커지고 있고, 그 결과 유로존 국가 중 가장 견실한 성장률을 보이는 독일에 비해 이탈리아, 그리스의 10년 만기 국채 스프레드

  리포트 | 11페이지 | 4,300원 | 등록일 2011.07.26

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  서브프라임모기지 사태의 분석과 우리의 영향 및 대책방안

  최근 금융시장이 불안한 양상을 보이면서 리보(Libor) 등 단기 시중금리는 급 등하고 신용스프레드는 확대되는 모습을 보였다. ... 하지만 동시에 안전자산 선호 현상 이 심화되면서 미국채에 대한 수요가 늘어 미국채수익률 등 중장기 시중금리는 하락 하고 있다.앞서 언급한 바와 같이 향후 미국의 금리 인하 가능성이 ... 세계경제의 장기호황 국면에서 높아진 수요 측면의 인플레 압력이 여전히 해소되지 않은 상황이기 때문이다.

  리포트 | 20페이지 | 3,800원 | 등록일 2008.02.29

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  [경영]투자에 관한 보고서

  따라서 개인자금에 대해서는 장기 금융상품에 대한 세제지원이나 새로운 신상품 개발을 통해 장기자금화를 유도하여야 할 것으로 보인다. ... 경기위축에도 불구하고 신용스프레드가 축소되는 있는 것이다. 일반적으로 경기가 위축되면 기업의 수익성이 낮아지기 때문에 기업간 신용도에 따른 스프레드의 차이는 확대된다. ... 실제로 외환위기 이후 신용스프레드는 경기변동과 반대로 움직이는 경향이 뚜렷했다.그러나 2005년부터는 경기위축에도 불구하고 신용스프레드가 하락하는 모습을 보이고 있다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.02.05

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  자금 경색 (crunch) 극복 방법

  스프레드가 1퍼센트 안팎이므로 기준금리 싸움에서 네고시 기준금리인 Libor 3개월이 CD 3개월보다 훨씬 높기 때문이다.4. ... 단기금리와 장기금리가 차이가 적기 때문에 단기금리를 기준 금리로 하는 것이 불리한 경우다. (보통이라면 단기금리보다 장기금리가 높다. ... 리스크 프리미엄, 유동성 프리미엄 등이 장기금리에 가산되기 때문이다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.03.27

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